DatetimeIndexにfreqに“D”を付与したい。

実現したいこと

statsmodelsのライブラリにSeriesデータを読み込ませて結果を出力させたい。
そのためには、DatetimeIndexにfreqが与えられていないと変な警告メッセージがでるようだ。

前提

python：3.9.7
pandas：1.3.4
statsmodels：0.12.2

statsmodelsのライブラリにSeriesデータを読み込ませて結果を出力させたいのですが、
Seriesデータを読み込ませると変な警告メッセージが出る。

発生している問題・エラーメッセージ

エラーメッセージ
C:\Users******\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\base\tsa_model.py:581: ValueWarning: A date index has been provided, but it has no associated frequency information and so will be ignored when e.g. forecasting.
warnings.warn('A date index has been provided, but it has no'

該当のソースコード

sr_data = pd.Series(df["PX_LAST"], index = df.index )
mod_data = sm.tsa.MarkovRegression(sr_data, k_regimes=2)
res_data = mod_data.fit()

試したこと（その1）

sr_data = pd.Series(df["PX_LAST"], index = pd.DatetimeIndex(df.index).to_period("D") )
mod_data = sm.tsa.MarkovRegression(sr_data, k_regimes=2)
res_data = mod_data.fit()

以下のエラー
C:\Users*\Anaconda3\lib\site-packages\scipy\special_logsumexp.py:118: RuntimeWarning: invalid value encountered in log
out = np.log(s)
C:\Users*\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\regime_switching\markov_regression.py:188: RuntimeWarning: invalid value encountered in true_divide
-0.5 * resid2 / variance - 0.5 * np.log(2 * np.pi * variance))
C:\Users**\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\regime_switching\markov_regression.py:188: RuntimeWarning: invalid value encountered in log
-0.5 * resid2 / variance - 0.5 * np.log(2 * np.pi * variance))
C:\Users*\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\regime_switching\markov_switching.py:162: RuntimeWarning: invalid value encountered in log
initial_probabilities = np.log(initial_probabilities)
C:\Users*\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\tsa\regime_switching\markov_switching.py:163: RuntimeWarning: invalid value encountered in log
regime_transition = np.log(np.maximum(regime_transition, 1e-20))
C:\Users******\Anaconda3\lib\site-packages\statsmodels\base\model.py:566: ConvergenceWarning: Maximum Likelihood optimization failed to converge. Check mle_retvals
warnings.warn("Maximum Likelihood optimization failed to "

Seriesの中身をチェックした結果
Dates
1995-12-05 NaN
1995-12-06 NaN
1995-12-07 NaN
1995-12-11 NaN
1995-12-12 NaN
..
2023-02-03 NaN
2023-02-06 NaN
2023-02-07 NaN
2023-02-08 NaN
2023-02-09 NaN
Freq: D, Name: PX_LAST, Length: 7015, dtype: float64

試したこと（その2）

sr_data = pd.Series(data = df["PX_LAST"], index = df.index, freq = "D")

エラーメッセージ

TypeError Traceback (most recent call last)
~\AppData\Local\Temp/ipykernel_5028/2741688803.py in <module>
----> 1 sr_iv_data = pd.Series(data = df["PX_LAST"], index = df.index, freq = "D")

TypeError: init() got an unexpected keyword argument 'freq'

bsdfan

2023/02/10 08:59

freqをセットしたいなら、 sr_data = df["PX_LAST"].asfreq('D') でできそうですが、今回のエラーに対してこれでいいのかはわかりません。

biginner999

2023/02/13 00:17

bsdfan様　私の回答が遅れて申し訳ありません。　いただいた方法でfrequencyの付与ができることを確認いたしました。　しかしながら、私の分析対象が金融市場データであり、"D"を付与するあらゆる可能な方法で土日がN/A となるようです。結果として、ライブラリ内の最尤推定が機能しなくなるようです。　従いまして、私の質問は「対処不能」が正解となりそうです。お騒がせして大変申し訳ありませんでした。