複数のデータフレームからランダム（データフレーム間のNoは同じ）にデータを抽出

Question

x、x2、yのデータセットがあり
X、y回帰の問題で、ハイパーパラメータを決めるためのクロスバリデーションを行う際、
xはオートスケーリング、x2は処理なしでX=x+x2として最終的にyと回帰したいのですが、
以下のように試したところ、X＝x+x2の段階でエラーがでてしまいます。

おそらく、xとx2をランダムに抜きだすときのデータナンバーがあっていないのだと思いますが、二つのデータフレームからランダムかつデータフレーム間は同じサンプルナンバーを抜き出すにはどうしたらよいでしょうか。

x:

No.	a	b
1	3.1	1.2
2	10.0	2.2
3	1.1	1.2
4	3.5	3.2

x2:

No.	c	d
1	0	1
2	0	0
3	0	1
4	1	0

ランダムに抜き出す際に、x,x2両データのデータNo.だけは統一したいです。

def double_cross_validation(gs_cv, x, x2, y, outer_fold_number, do_autoscaling=True, random_state=0):
    """
    Double Cross-Validation (DCV)

    Estimate y-values in DCV

    Parameters
    ----------
    gs_cv : object of GridSearchCV (sklearn.model_selection.GridSearchCV)
        for more details, please go to https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.GridSearchCV.html
    x : numpy.array or pandas.DataFrame
        m x n matrix of X-variables of training data,
        m is the number of training sammples and
        n is the number of X-variables
    y : numpy.array or pandas.DataFrame
        m x 1 vector of a Y-variable of training data
    outer_fold_number : int
        Fold number in outer CV (fold number in inner CV is included in gs_cv)
    do_autoscaling : bool
        flag of autoscaling, if True, do autoscaling
    random_state : int
        random seed, if None, random seed is not set

    Returns
    -------
    estimated_y : numpy.array
        estimated y-values in DCV
    """

    x = np.array(x)
    x2 = np.array(x2)
    y = np.array(y)

    # how to divide datase in outer CV
    min_number = math.floor(x.shape[0] / outer_fold_number)
    mod_number = x.shape[0] - min_number * outer_fold_number
    index = np.matlib.repmat(np.arange(1, outer_fold_number + 1, 1), 1, min_number).ravel()
    if mod_number != 0:
        index = np.r_[index, np.arange(1, mod_number + 1, 1)]
    if random_state != None:
        np.random.seed(random_state)
    fold_index_in_outer_cv = np.random.permutation(index)
    np.random.seed(0)

    estimated_y = np.zeros(len(y))
    for fold_number_in_outer_cv in np.arange(1, outer_fold_number + 1, 1):
        print(fold_number_in_outer_cv, '/', outer_fold_number)
        # divide training data and test data
        x_train = x[fold_index_in_outer_cv != fold_number_in_outer_cv, :].copy()
        x2_train = x2[fold_index_in_outer_cv != fold_number_in_outer_cv, :].copy()
        y_train = y[fold_index_in_outer_cv != fold_number_in_outer_cv].copy()
        x_test = x[fold_index_in_outer_cv == fold_number_in_outer_cv, :].copy()
        x2_test = x2[fold_index_in_outer_cv == fold_number_in_outer_cv, :].copy()
        # shuffle samples
        if random_state != -999:
            np.random.seed(0)
        random_numbers = np.random.permutation(np.arange(x_train.shape[0]))
        x_train = x_train[random_numbers, :]
        x2_train = x2_train[random_numbers, :]
        y_train = y_train[random_numbers]
        np.random.seed(0)
        # autoscaling
        if do_autoscaling:
            autoscaled_x_train_pre = (x_train - x_train.mean(axis=0)) / x_train.std(axis=0, ddof=1)
            autoscaled_x_train =np.concatenate([autoscaled_x_train_pre, x2_train],axis=1)
            autoscaled_y_train = (y_train - y_train.mean()) / y_train.std(ddof=1)
            autoscaled_x_test_pre = (x_test - x_train.mean(axis=0)) / x_train.std(axis=0, ddof=1)
            autoscaled_x_train =np.concatenate([[autoscaled_x_test_pre], [x2_test]], axis=1)
        else:
            autoscaled_x_train = x_train.copy()
            autoscaled_y_train = y_train.copy()
            autoscaled_x_test = x_test.copy()
        # inner CV
        gs_cv.fit(autoscaled_x_train, autoscaled_y_train)
        # modeling
        model = getattr(gs_cv, 'estimator')
        hyperparameters = list(gs_cv.best_params_.keys())
        for hyperparameter in hyperparameters:
            setattr(model, hyperparameter, gs_cv.best_params_[hyperparameter])
        model.fit(autoscaled_x_train, autoscaled_y_train)
        # prediction
        estimated_y_test = np.ndarray.flatten(model.predict(autoscaled_x_test))
        if do_autoscaling:
            estimated_y_test = estimated_y_test * y_train.std(ddof=1) + y_train.mean()

        estimated_y[fold_index_in_outer_cv == fold_number_in_outer_cv] = estimated_y_test  # 格納

    return estimated_y

# Settings
inner_fold_number = 10  # "fold_number"-fold cross-validation (CV) for inter CV 
outer_fold_number = 54  # "fold_number"-fold CV for outer CV
parameters = {
    "C": [2**n for n in range(-5, 11)],         # Candidates of C
    "epsilon": [2**n for n in range(-10, 1)],    # Candidates of epsilon
    "gamma": [2**n for n in range(-20, 11)],     # Candidates of gamma
}

# DCV
inner_cv = GridSearchCV(svm.SVR(), parameters, scoring = 'max_error', n_jobs = -1, cv = inner_fold_number)
y_pred = double_cross_validation(gs_cv=inner_cv, x=x, x2 =x2, y=y, outer_fold_number=outer_fold_number, do_autoscaling=True, random_state=0)

# 汎化性能 from DCV using SVR
from sklearn.metrics import r2_score
from sklearn.metrics import mean_absolute_error
print(r2_score(y, y_pred))
print(mean_absolute_error(y, y_pred))

エラー：
ValueError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-40-de7659de5d58> in <module>
99 # DCV
100 inner_cv = GridSearchCV(svm.SVR(), parameters, scoring = 'max_error', n_jobs = -1, cv = inner_fold_number)
--> 101 y_pred = double_cross_validation(gs_cv=inner_cv, x=x, x2 =x2, y=y, outer_fold_number=outer_fold_number, do_autoscaling=True, random_state=0)
102
103 # 汎化性能 from DCV using SVR

<ipython-input-40-de7659de5d58> in double_cross_validation(gs_cv, x, x2, y, outer_fold_number, do_autoscaling, random_state)
66 autoscaled_y_train = (y_train - y_train.mean()) / y_train.std(ddof=1)
67 autoscaled_x_test_pre = (x_test - x_train.mean(axis=0)) / x_train.std(axis=0, ddof=1)
---> 68 autoscaled_x_train =np.concatenate([[autoscaled_x_test_pre], [x2_test]], axis=1)
69 else:
70 autoscaled_x_train = x_train.copy()

ValueError: all the input array dimensions except for the concatenation axis must match exactly
よろしくお願いします。

Comments

[8524ba23]

提示エラーは単純に引数(values)が足りないという意味でありデータナンバーとは無関係です。
質問本文とエラーは合っている（正しい）でしょうか？

[kirara0048]

np.insert()の使い方が間違っているというエラーです。この関数は【配列，位置，値（の配列）】の３つを引数にとります。

[yyy-]

np.appendもダメでした。
x+x2をしたいときどうしたらよいですか？

Answer 1

autoscaled_x_train =np.insert(autoscaled_x_train_pre, x2_train)
エラー箇所をみると、np.insertの引数が2つしかありません。
arr, obj, valuesが引数として必要なのに2つしかないので
TypeError: insert() missing 1 required positional argument: 'values'
と言われています。
必要な引数を指定してあげてください。

numpy.insert(arr, obj, values, axis=None)

numpy.insert

追記

import numpy as np
autoscaled_x_train_pre = np.array([[1.1,1.4],[5.8,6.2]])
# array([[1.1, 1.4],
#        [5.8, 6.2]])

x2_train = np.array([[0,1],[0,1]])
# array([[0, 1],
#        [0, 1]])

autoscaled_x_train =np.concatenate([autoscaled_x_train_pre, x2_train],axis=1)
# array([[1.1, 1.4, 0. , 1. ],
#        [5.8, 6.2, 0. , 1. ]])

Comments

[yyy-]

例えば、ランダムにNo.2と3が抜き出されたとして、
autoscaled_x_train=[a,b,c,d],[10.0(オートスケール後),2.2(〃), 0, 0],[1.1(〃),１.2(〃),0,1]
というデータにしたいのですが、どう書いたらよいでしょうか。。。

[jeanbiego]

No.2と3というのがよく分かりませんが…（コードはコピペで動作しなかったので、全体の動作は把握していません）

autoscaled_x_train =np.insert(autoscaled_x_train_pre, x2_train)
ここで実装したかった配列操作を、autoscaled_x_train_pre, x2_trainの具体例とともに質問欄に書いてみてください。手書きでも良いです。

[yyy-]

すみません。わかりにくかったらまた仰ってください。よろしくお願いします

[jeanbiego]

まだちょっと良く分かりません。
autoscaled_x_train =np.insert(autoscaled_x_train_pre, x2_train)
ここに絞って話をすると、どうなるのでしょうか。

たとえば、No.1と2が選ばれたときに下のような操作をしたいということであってますか？
X : autoscaled_x_train
x : autoscaled_x_train_pre
x2 : x2_train
x x2 X
[1.1 1.4] [0 1] [1.1 1.4 0 1]
[5.8 6.2] + [0 1] = [5.8 6.2 0 1]

[yyy-]

仰る通りです

[jeanbiego]

コメント欄ではズレてしまってわかりづらいですね。
回答欄に追記しましたので、ご確認ください。

[yyy-]

やりたいことは仰る通りでした。
concatenateで
all the input array dimensions except for the concatenation axis must match exactly
と出てしまいました。。。
質問部分のコード編集します

[jeanbiego]

x : autoscaled_x_train_pre
x2 : x2_train
この2つがどんな格好になっているか、printなりデバックなりで確認してみてください。
たぶん、行数が異なっているのだろうと思います。

[yyy-]

わかりました。頑張ってみます。
大変ご丁寧にありがとうございます。出来たら報告します。