python3,jupyter
#PyPortfolioOptを使って金融最適化問題・ポートフォリオ最適化をやりたいです。
日本株式の個別銘柄のポートフォリオ最適化、一番シンプルなマーコビッツの分散最小化問題についてやろうかなと思いました
最初、こちら
のサイトを参照してプログラムをしようかと考えていましたが、プログラムをいざ書いてみるとなかなか思うように実行できませんでした。
私自身Pythonについてあまり詳しくないので、とりあえず、あるコードを自分のパソコンで逐次実行していって、どうやってやりたいように手を加えようと思いました。
まず、上記サイトの参照するデータについて、例題が海外の銘柄についてで、日本の株価データを取るには、quandlからAPIでデータを取得する際にサインインが必要で、自身これは難しいなと思い諦めました。
取得データはyahoo!ファイナンスとかから持ってこようとしましたが、スクレイピングを禁止してたため、扱いにくそうだと感じました。
そこで、こちらのサイトから各銘柄のCSVファイルを自身のMACにダウンロードして、フェイルから呼び出そうと思いました。
現状、その呼び出しでつまずいてます、、
####やりたい問題
東証一部 通信業界上位10社のポートフォリオ最適化とその効率的フロンティアの作成*例
マーコビッツの分散最小化問題
使用データは時系列データ2019年(1/4-12/30)
####わからない
curDir=os.getcwd() print(curDir)
を実行して、/Users/Tanaka
と返っては来たんですが、ファイルの場所を指定をどうやったらわからず、すでに手が止まっています
PyPortfolioOptのインストールはしてあるので、最適化に関しては一行で終わるのかなと思っています。問題はファイルの呼び出し方とプログラムの設定情報がわからない点です、失礼なければ大まかなソースコードを、質問の意図が読めないようでしたら、CSVファイルの呼び出し方を教えてください
すいませんがよろしくお願いします。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
import numpy as np import pandas as pd import pandas_datareader.data as pdr import matplotlib.pyplot as plt %matplotlib inline
などをimportしてやろうかなと思っています
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