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exe の実行開始前 (ロード時) に dll をロードして配置する「暗黙的ロード」と呼ばれる仕組みを Windows は持っています。 プログラムの中で明示的に `LoadLibrary` をする必要はありません。 メインとなる exe のソースコードはプログラマからは静的リンクする場合となんら違わないように見えるので何をリンクするのかの指定だけ変えることで静的リンクと動的リンクを使い分けられるのです。
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dll 生成と同時に生成される lib は「インポートライブラリ」と呼ばれるものです。 ウェブ検索すれば情報は得られるのでここでは詳細は述べませんが、 DLL との仲立ちをする用途のものだと考えてください。 静的リンク用のライブラリとは異なります。
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