回答編集履歴
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追記
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`df.to_excel('～.xls', index=None)`のように`header`を指定しないとデータフレームの列名が自動で出力されるはずです。
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もし出力されない場合は`df.to_excel('～.xls', header=df.columns, index=None)`と指定してみてください。
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もし出力されない場合は`df.to_excel('～.xls', header=df.columns, index=None)`と指定してみてください。
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なお、データフレーム自体の列名は以下のようにして一括指定できます。
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```Python
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import pandas as pd
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pd.set_option('display.unicode.east_asian_width', True)
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df = pd.DataFrame([[1,2,3,4,5]])
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print(df)
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# 0 1 2 3 4
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#0 1 2 3 4 5
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df.columns = ['{}列目'.format(i+1) for i in range(len(df.columns))]
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print(df)
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# 1列目 2列目 3列目 4列目 5列目
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#0 1 2 3 4 5
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```
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