質問編集履歴
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画像の添付、発生している問題についての追記
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@@ -28,6 +28,12 @@
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調べたところ、使用しているデータが定常性を持っていないことが原因っぽいのですが、定常性を持つように変換する方法がわかりません。対数変換、差分変換等いろいろありましたが、どれを使うべきなのかわかりませんでした。
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### 発生している問題についての追記事項
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上記のソースコードを実行すると、自己相関、偏自己相関のコレログラム自体の描画はできました。
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しかし、偏自己相関のグラフを見ていただくとわかる通り、[-1, 1]の範囲外の値をとってしまっています。
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これは、実際に用いているデータが非定常で定常なデータに変換していないことが原因なのでしょうか。
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### 該当のソースコード
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どの行を実行するとwarningが出るかを質問に追記しました。
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@@ -18,10 +18,17 @@
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C:\Users\***\anaconda3\envs\py38\lib\site-packages\statsmodels\tsa\stattools.py:667: FutureWarning: fft=True will become the default after the release of the 0.12 release of statsmodels. To suppress this warning, explicitly set fft=False.
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warnings.warn(
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↑close_acf = sm.tsa.statstools.acf(close_train, nlags=20)を実行すると出る
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C:\Users\***\anaconda3\envs\py38\lib\site-packages\statsmodels\regression\linear_model.py:1434: RuntimeWarning: invalid value encountered in sqrt
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return rho, np.sqrt(sigmasq)
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↑fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(close_train, lags=10)を実行すると出る
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調べたところ、使用しているデータが定常性を持っていないことが原因っぽいのですが、定常性を持つように変換する方法がわかりません。対数変換、差分変換等いろいろありましたが、どれを使うべきなのかわかりませんでした。
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### 該当のソースコード
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エラーメッセージの修正
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@@ -16,9 +16,9 @@
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### 発生している問題・エラーメッセージ
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stattools.py:667: FutureWarning: fft=True will become the default after the release of the 0.12 release of statsmodels. To suppress this warning, explicitly set fft=False.
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linear_model.py:1434: RuntimeWarning: invalid value encountered in sqrt
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C:\Users\***\anaconda3\envs\py38\lib\site-packages\statsmodels\tsa\stattools.py:667: FutureWarning: fft=True will become the default after the release of the 0.12 release of statsmodels. To suppress this warning, explicitly set fft=False.
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warnings.warn(
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C:\Users\***\anaconda3\envs\py38\lib\site-packages\statsmodels\regression\linear_model.py:1434: RuntimeWarning: invalid value encountered in sqrt
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return rho, np.sqrt(sigmasq)
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調べたところ、使用しているデータが定常性を持っていないことが原因っぽいのですが、定常性を持つように変換する方法がわかりません。対数変換、差分変換等いろいろありましたが、どれを使うべきなのかわかりませんでした。
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