前提
OSが不明ですが、以下Windowsの場合です。
D:\usr\script\ にバッチファイルを保存すると仮定しています。
ファイル名は必要に応じて適宜変更してください。
test1.batだけでもいけますが、コマンドプロンプトを自動で閉じさせることができなかったので3ファイル構成になっています。
test1.batのコマンドプロンプトを閉じることができるならtest1.batだけでもいいかと思います。
※文中半角¥が\に変換されています
1.以下3ファイルをD:\usr\script(変更されないならどのフォルダでもいいです)に作成
test1.bat
bat
1cd /D "%~d1%~p1"
2start "" /b code . %1
3exit /B 0
※ダブルクリックしたファイルをVSCodeで開く必要がなければ
start "" /b code . %1
をstart "" /b code .
にしてください。
test.vbs
vbs
1Set objWShell = CreateObject("Wscript.Shell")
2Set oParam = WScript.Arguments
3objWShell.run "cmd /c D:\usr\script\test1.bat " & oParam(0), vbHide
test2.bat
bat
1C:\Windows\System32\wscript.exe "D:\usr\script\test.vbs" %1
2.対象拡張子のファイルを右クリックして、「プログラムから開く」-[別のプログラムを選択]を選択。
3.「常にこのアプリを使って.(拡張子)ファイルを開く」にチェックを入れ、[その他のアプリ]をクリック。アプリ一覧が表示されるので、図のように最下部までスクロールし「このPCで別のアプリを探す」をクリック

4.1.で作成したtest2.batを選択
※この時VScodeがWindows\System32フォルダで開くかもしれませんが、閉じてください。
設定した拡張子のファイルをダブルクリックすれば、一瞬コマンドプロンプトが開いた後、そのフォルダが開かれた状態で新規VSCodeウィンドウが起動します。
Ctrl + Shift + F でそのファイルがあるフォルダに対して検索できるかと思います。