LightGBMモデルが負の値を出力しない。

Question

実現したいこと

ここに実現したいことを箇条書きで書いてください。

• LightGBMモデルの出力をバックテスト時と同じにしたい

前提

学習の一環として、LightGBMモデルの予測値を使ったトレードボットを作成しています。
出力の範囲としては正負のどちらの値も取りえるように学習させています。

このモデルを使ったバックテストでは、正常に正負の両方の値が出力されますが、トレードボットの一部として、モデルに予測させると正の値しか出力しません。

予測に使う入力値（特徴量）の値が異なっているのかなと思い、調べてみましたが、同じでした。（以下のソースコードから確認できます）

該当のソースコード

以下のColabに記載しています。
ネガティブの値を期待している際に、同じ入力値をモデルに与えても正の値が返ってきます。
(解決したためソースコードは削除しました）

試したこと

• 特徴量の値の確認

補足情報（FW/ツールのバージョンなど）

検索しても出てこずで、大変困っていますので、少しでも何かお分かりになられる方がおられましたら、お力添えいただけますと大変うれしいです。

よろしくお願いいたします。

Answer 1

結論、特徴量の生成に問題があったため上記問題が発生していました。
DPOという指標はpandas_taのライブラリの使用上、centered=Falseとしておかないとデータがリークしてしまうみたいです。
https://github.com/twopirllc/pandas-ta/issues/60
なので、データをshift(-x)とされていて、モデルの予測に使われる直近足のデータの一部がnanになり、これによりマイナス値が出ないようになっていたものと思われます。（nanではなく数値が入っている場合にマイナス値になる）

もし同じような問題に直面された方がいた場合のために、解決策を残しておきます。