時系列予測でN日先を予測したい

Question

前提・実現したいこと

Auto Regressive(AR), Vector AutoRegressive(VAR)を用いてN日先の予測をしてみたいです。

初めての投稿なので、失礼等あれば申し訳ございません。
また、非常に基本的な質問であれば申し訳ありません。
仕事の傍らで、時系列分析や最近流行りの機械学習等の勉強をしている者です。
主にPYTHONを用いてプログラミング等を行っています。

最近、時系列予測の勉強をしていて思ったのですがARIMAやVAR等では逐次予測以外の方法でN日先予測は行えないのでしょうか。
以下試してみたいことの例です。簡略化のためにAR(p)を例にしています

よく見るARの式(t日までのデータを使ってt+1日の予測を行う)
Y(t+1)=α＋aY(t)+bY(t-1)+・・・+c*Y(t-p)+εt

試してみたいこと(t日までのデータを使ってt+3日の予測を行う)
Y(t+3)=α＋aY(t)+bY(t-1)+・・・+c*Y(t-p)+εt

何方かご存じの方がいましたらご教授いただけないでしょうか。
サイトや論文等でも大歓迎ですので、何卒宜しくお願い致します。

発生している問題・エラーメッセージ

該当のソースコード

試したこと

補足情報（FW/ツールのバージョンなど）

Answer 1

最も単純な方法は、学習用データのサイクルをN日間隔にすることです。時系列モデルのインプットは日単位である必要はなく、一定間隔のものであれば分単位でも年単位でも構いません。
よって質問に記載のように3日後の予測をしたいのであれば、手元のデータから3日間隔のデータを生成して時系列モデルを生成すればニーズを満たすことになります。

Comments

[Talta]

R.Shigemori様

ご回答ありがとうございます。
なるほど、そういった方法もあるのですね。ありがとうございます。参考にさせていただきます。
ただ、その方法ですとモデル構築に使用できるデータが減っていしまうのが残念ですね。

一応私の方で、N日先を予測できる手法を見つけましたので共有しておきます。
論文：Ben Taieb, S., Bontempi, G., Atiya, A. F., Sorjamaa, A.: A review and comparison of strategies for multi-step ahead time series forecasting based on the NN5
forecasting competition. Expert Syst. Appl., vol. 39, no. 8, pp. 70677083 (2012)

サンプルコード：R(Direct Strategy)
https://www.econometrics-with-r.org/16-1-vector-autoregressions.html

初めての質問で不安だったのですが、回答を頂けて非常にうれしかったです。重ねてになりますが、R.Shigemori様ありがとうございました。