先行指標を見つけるのに適したライブラリ

前提・実現したいこと

「複数のデータが特定の条件を満たした場合、対象が1週間後に上昇している確率が70％であった」というような先行指標を見つけるために、過去のデータを分析しています。

例）
対象：大豆先物価格
データ：生産地の気象・消費国の輸入量・外食企業の売上・冷蔵車製造企業の業績など

複数のデータを組み合わせて、先行指標を探し出すのに適したPythonライブラリ等をご存知でしたらお教え下さい。

発生している問題・エラーメッセージ

Excelでパラメータ２つの売買シミュレータを作成しましたが、パラメータ３つ以上は組み合わせが多すぎて、適切なポイントを見つけることが困難です。

よって、Pythonでのデータ分析に移行しようと思い、いくつかのライブラリ等を勉強しましたが、課題を解決できるものではありませんでした。

試したこと

重回帰分析や多変量解析などの統計手法をPythonで記述する方法と、Chainerの学習をしました。
しかし、これらでは「複数のデータを組み合わせて、先行指標を探す」ことが出来ないことが分かりました。

補足情報

・PythonによるWebスクレイピングを学習中のため、データ収集については、この質問では伺いません。
・プログラミング初心者のため、課題を解決する手段が誤っている場合（そもそもPythonでは実現できないなど）場合は、ご指摘頂ければ幸いです。
・株価や先物価格は、あくまで投資家の様々な思惑で上下するため、データとの間に直接的な因果関係があるとは限りません。
・どのデータの組み合わせが先行指標となっているか、また、それがどの程度の時差があるのかが不明です。それを解き明かすことの出来るライブラリ等をお教えください。

お忙しいところ、恐縮ですが、どうぞよろしくお願いいたします。

行動規範の内容に同意します

回答3件

ベストアンサー

大豆先物価格が例示されてますので、金融や商品の市況予測での先行指標を探されたいとのことでよろしいでしょうか。
可能性は否定しませんが、極めて困難と思われます。
膨大な研究がありますが、公にされている有意なものはほぼないと思われます（実は見つけていてこっそり稼いでいるはあり得ますが）。
もしPythonのライブラリで容易に見つけられるようなものならば、すでにどなたかがその先行指標を発見して先回りして売買してしまうので、その先行性は薄まるか消えてしまうでしょう。
本気で必要に迫られているのであれば時系列分析についてがっつり学ぶしかないと思います。

ただ、学習の一環として取り組まれるとのことであれば時系列データの特性を体感するために有意義だと思います。

先行指標となっているか、また、それがどの程度の時差があるのかが不明

「先行指標」の定義をどうするかがかなり肝かと思います
「複数のデータが特定の条件を満たした場合、対象が1週間後に上昇している確率が70％であった」
のままだと探しようがないので、まずは相関係数からでしょうか。そうすると時系列データですと「見せ掛けの回帰」の問題にぶつかりますので、それを調べて解消していくと時系列データの知見が貯まると思います。
「その程度の時差」については単に
大豆先物価格のリスト
各説明変数のリスト
を作成し、1つずつスライドさせてどのスライドが「先行指標」に適しているかを見ていくことになるかと
思います。

投稿2020/06/20 08:17