モードがある場合の時系列を予測する手法

Question

リンク内容
上のスライドの51ページ目からのように、あるモードがあってそれに影響されて時系列データが生成されているような場合、時系列予測を行う手法としてどのようなものがあるのでしょうか？
上の例ではCNNを用いていますが、それ以外の手法で何か有効なものはあるのでしょうか

Answer 1

状態空間モデルや、マルコフ転換モデルが該当するかと。

状態空間モデルについては

• 状態空間モデルとは
• 時系列分析と状態空間モデルの基礎: RとStanで学ぶ理論と実装
• 基礎からわかる時系列分析―Rで実践するカルマンフィルタ・MCMC・粒子フィルタ―

マルコフ転換モデルについては

• Rで計量時系列分析：状態変化を伴うモデル（閾値モデル、平滑推移モデル、マルコフ転換モデル）

が参考となるかと思います。