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時系列分析 コレログラム

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fallout_boy

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時系列分析のために原系列とその差分系列の自己相関、偏自己相関をプロットしたいのですが、差分系列の場合だけうまくいきません。

import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#データの読み込み
marketcap = pd.read_csv('stock_market_cap.csv', index_col=0)
#a1(原系列)について調べる。
a1 = marketcap['Asset1']
plt.plot(a1)
fig = plt.figure(figsize=(12,8))
ax1 = fig.add_subplot(211)
fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a1, lags=20,ax=ax1)
ax2 = fig.add_subplot(212)
fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(a1, lags=20, ax=ax2)
#a2(差分系列)について調べる。
a2 = a1 - a1.shift()
plt.plot(a2)
fig = plt.figure(figsize=(12,8))
ax1 = fig.add_subplot(211)
fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a2, lags=20,ax=ax1)
ax2 = fig.add_subplot(212)
fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(a2, lags=20, ax=ax2)


原系列と差分系列およびそれらのコレログラムは以下のようになりました。

[原系列]
![イメージ説明![イメージ説明]
[差分系列]
イメージ説明イメージ説明

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回答 1

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a1[0]=NaNを除く

fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a2[1:], lags=20,ax=ax1)

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  • 2019/12/04 23:33

    なるほど!差分を取った時に初項にNaNが入ってしまうんですね、ありがとうございました

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