時系列分析 コレログラム
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時系列分析のために原系列とその差分系列の自己相関、偏自己相関をプロットしたいのですが、差分系列の場合だけうまくいきません。
import numpy as np
import statsmodels.api as sm
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
#データの読み込み
marketcap = pd.read_csv('stock_market_cap.csv', index_col=0)
#a1(原系列)について調べる。
a1 = marketcap['Asset1']
plt.plot(a1)
fig = plt.figure(figsize=(12,8))
ax1 = fig.add_subplot(211)
fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a1, lags=20,ax=ax1)
ax2 = fig.add_subplot(212)
fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(a1, lags=20, ax=ax2)
#a2（差分系列）について調べる。
a2 = a1 - a1.shift()
plt.plot(a2)
fig = plt.figure(figsize=(12,8))
ax1 = fig.add_subplot(211)
fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a2, lags=20,ax=ax1)
ax2 = fig.add_subplot(212)
fig = sm.graphics.tsa.plot_pacf(a2, lags=20, ax=ax2)
原系列と差分系列およびそれらのコレログラムは以下のようになりました。
[原系列]
]
[差分系列]
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checkベストアンサー
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a1[0]=NaNを除く
fig = sm.graphics.tsa.plot_acf(a2[1:], lags=20,ax=ax1)投稿
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2019/12/04 23:33