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randn関数におけるガウス分布のアルゴリズムについて

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sasatakato

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MATLABにおけるrandn関数がどのようにしてガウス分布を生成しているのかがわからなく質問させて頂きます。
rand関数ではメルセンヌツイスター発生器を用いているようですがrandnではどのようなアルゴリズムになっているのでしょう?
よろしくお願いいたします。

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回答 2

checkベストアンサー

+1

MATLABのrandnについてはこちら
https://www.mathworks.com/content/dam/mathworks/mathworks-dot-com/moler/random.pdf

以下の論文の手法を参考にしているようです。
https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/0905026

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Box-Muller transformationだと思うけどなぁ。MATLABのドキュメントは見つけられていませんが。

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