回答編集履歴
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補足を追記
test
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dog.hに `#include "Cat.h"` とか書いておくことで面倒が無いようにしておくか，
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それとも，dog.h の利用側が必要に応じて Cat.h をincludeするという話にするのかは，方針に依る．
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**[補足追記]**
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※何やら他者の回答のコメント欄にて「privateがどうの」という騒ぎが起きているのは
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この私の回答のせいなのかもしれない(?)ので，念のため補足しておく．
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もしも，Dogクラスがこのような形だったとしたら…
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//dog.h
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class Dog
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//publicかprivateかはともかくとして
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Cat cat; //Cat型のメンバ変数
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};
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メンバ変数cat が publicだろうがprivateだろうが，Cat型の定義を与えないとコンパイルエラーになる．
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「Cat型ってのは何なんだよ？」というわけだ．
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このdog.hをincludeする場所ではCat型の定義が必ず必要（≒Cat.hのincludeが必要）．
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（この場合，include順とかも面倒だし，dog.hに`#include "Cat.h"`とか書いておくのがまぁ無難であろう．）
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しかし本件の例では，メンバはCat型ではなくて `Cat *cat;` である．
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//dog.h
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class Dog
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//publicかprivateかはともかくとして
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Cat *cat; //Cat型ではなく Cat*
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「"Cat"っていうのは，何らかのclassの型名なんだけどさー」（←前方宣言による）
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「で，Cat*型のポインタ変数catがあってさー」
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というだけの話をしている限りは，Cat型の具体的な定義が無くても良いから，とりあえずはコンパイルエラーにはならない．（つまり，Cat.hのincludeはとりあえず必要ではない）
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で，この回答で「privateが云々」と言っているのは，
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【もしも cat がprivateであれば，dog.hをincludeしてDogクラスを使う側では cat に触れることは無いハズなのだから，Cat型の定義が追加で必要になることも無い（Cat.hのincludeが必要になることは無い）ハズ】
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という話．
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Dogクラスを使う側では Cat.hのinclude が必要になることは無いハズなのだから，dog.hに`#include "Cat.h"`とか書いても何の利便性ももたらさないし，
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それどころかこれを書いてしまうと，余計な依存関係を作り出してしまうから，書くべきではない．
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