回答編集履歴
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追記
test
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`np.where(lasso.coef_!=0)`とかでインデックスを取って、あとは特徴量の名前にしたければ適当に突き合わせる処理を書けば良いのではないでしょうか。
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インデックスに応じて取る処理は色々ありますね。
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```python
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feature_names = # 特徴量の名前のリスト
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used_features = [feature_names[i] for i in np.where(lasso.coef_!=0)]
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みたいなのでもいいですし、numpy-likeなインデキシングをサポートしているデータ構造で表せば`feature_names[np.where(lasso.coef_!=0)]`やもっと簡単に`feature_names[lasso.coef_!=0]`などが可能です。
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