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  Legacyのまま使いたい場合は、Animation（Animatorではない）を利用して、遷移をスクリプトで記述する必要があります（Mecanim登場以前の方法です）。

 

  ループについてですが、Legacyアニメーションは「Wrap ModeをLoopにしたらアニメーションがループされる」で合っています。

  HumanoidもしくはGenericの場合は、３枚目の画像と同様の画面で「Loop」というチェックボックスがあるのでそこをオンにするとループするようになります。