回答編集履歴
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相関は微妙かな
test
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@@ -1,4 +1,4 @@
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分散共分散行列、相関行列(スケーリングした場合)
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分散共分散行列、相関行列(スケーリングした場合)はどちらにせよ対称行列なので、固有値は必ず実数になり、このとき異なる固有値に対応する固有ベクトルは必ず直交します。
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もうひとつ追加しておくと、固有値の大小が分散
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もうひとつ追加しておくと、最大固有値の大小が分散の大きさを表してくれるので(数学的な説明はどこかにあるはずなので割愛)、情報の大きい(であろう)ところだけ取り出すなんて芸当もできます。
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追記
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@@ -14,4 +14,8 @@
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もうひとつ追加しておくと、固有値の大小が分散か相関の大きさを表してくれるので(数学的な説明はどこかにあるはずなので割愛)、情報の大きいところだけ取り出すなんて芸当もできます。
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もうひとつ追加しておくと、固有値の大小が分散か相関の大きさを表してくれるので(数学的な説明はどこかにあるはずなので割愛)、情報の大きい(であろう)ところだけ取り出すなんて芸当もできます。
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という説明で良いですか?
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