回答編集履歴
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追記
answer
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参考にしている資料が古いのかと思います。
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参考にしている資料が古いのかと思います。
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sklearnの`cross_validation`モジュールはかつて存在しましたが、最新のバージョンでは消滅しています。
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`cross_validation`以下に存在した関数・クラス等は、基本的には`model_selection`モジュールに移動しています（ただし一部仕様が変わっている部分もあります）。`train_test_split`も`model_selection`から呼べるので、そちらをimportして使ってください。
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[sklearn.model_selection.train_test_split — scikit-learn 0.20.1 documentation](https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.model_selection.train_test_split.html)
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