回答編集履歴
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憶測ですが、PythonAnywhereはバージョン0.18系なのでは？
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憶測ですが、PythonAnywhereはバージョン0.18系（かそれ以前）なのでは？ か、ローカルが古いか。どちらかはたぶん新しいはずです。
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http://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.linear_model.SGDClassifier.html
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http://scikit-learn.org/0.18/modules/generated/sklearn.linear_model.SGDClassifier.html#sklearn.linear_model.SGDClassifier
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max_iterはversion 0.19からで、内部の属性も同時に追加されているはず。
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ローカルで学習に使ったsklearnとPythonAnywhereのsklearnのバージョンが一致しているか確認してみてください。
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憶測ですが、PythonAnywhereはバージョン0.18系なのでは？
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http://scikit-learn.org/0.18/modules/generated/sklearn.linear_model.SGDClassifier.html#sklearn.linear_model.SGDClassifier
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