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データベースのことをアプリケーションと言いましたが、通常のアプリケーションと違ってずっと裏で動いていて機能を提供しています。この提供する機能、この場合はデータを読み書きする機能をサービスと言い、それを提供するものをサーバーと言います。
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ですからデータベースはサーバーです。
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ですからデータベースはサーバーです。(一部、サーバーとして接続するものではなくアプリケーションに組み込む種類のものもあります)
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サービスには色々な種類のものがあり、HTTP サーバー、FTP サーバー、SMTP サーバー、POP サーバーなどが馴染みがあると思います。
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このようなサーバーを集めて外部または内部に開放し、それらを使う用途に特化したコンピュータのこともまたサーバーと言います。
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データベースを使う時には、データベースをインストールして動かさなければなりません。
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ローカルのパソコンはセキュリティー上の理由で外部に対して閉じているよう設定されるので、ローカルのデータベースには通常外部から接続できません。
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その場合は外部にサービスを提供している専用のコンピュータ、つまりサーバー上で動いているデータベースに接続する必要があります。
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その場合は外部にサービスを提供している専用のコンピュータ、つまりサーバー上で動いているデータベースに接続する必要があります。
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ただし、質問者さんがやりたいのは外部にサービスを提供することではなく、データベースの学習ですから、データベースに接続する自作アプリはローカルにあって外から利用できなくていいはずです。
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この場合は、ローカルにデータベースをインストールし、それに接続するのがいいと思います。とりあえず SQL Server Express というデータベースをインストールし、それを使ってください。他にも無料で高性能なデータベースはいくつもありますが、MS 製のこのデータベースであれば、MS 発信の情報が充実しています。データベースに接続して使うライブラリの使用例もこれを前提としています。
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