重複している項目の抽出

たとえばこう

• 元データ

create table mst(uid int,mid varchar(10),gender varchar(10));
insert into mst values
(1111,'AAAA','男性'),
(1111,'BBBB','男性'),
(2222,'CCCC','女性'),
(2222,'DDDD','女性'),
(2222,'EEEE','男性');

• 抽出

genderが2種類以上あるデータを抽出

select * from mst as a
where uid in
(
select uid from mst
group by uid
having count(distinct gender)>1
) ;

select uid, gender
from mst as a
where NOT exists(
          select * from mst as b
          where a.uid=b.uid and a.gender=b.gender
      )

この提示されたSQLの条件は、「行のデータからみて、自身の行データが存在しないもの」となっているので、真になることは無いですね。
条件とするなら「行のデータからみて、自身の行データとは異なるものが存在するもの」なので、

select uid, gender
from mst as a
where exists(
          select * from mst as b
          where a.uid=b.uid and a.gender<>b.gender
      )

となります。

条件を読み替えると、yambejpさんの提示された内容になります。
性能的には、yambejpさんの提示内容の方が高速ではないかと思います。