ループのエラー回避をしたい。

Question

#実現したいこと
以下のコードを用いて証券コードのリストをキーにして、datareaderを使って、対象コードの特定期間の終値とTOPIXの終値を取得し、β値を取得したいと考えています。

β値を算出することはできるのですが、証券コードの企業が、存在しない場合又は終値をもっていないときにエラーになってしまっているようですが、エラーの回避方法がわかりません。

参考までにリストの
'1375'は証券コードが存在するけど、その時に値がない。
'9703'は証券コードが存在しない。

となります。

#エラーメッセージ
IndexError: single positional indexer is out-of-bounds

import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
from pandas_datareader import data as wb

start = datetime.date(2020,1,1)
end = datetime.date(2020,1,10)

def creat_list():
    code_list = ['9702','4427','1375','9703']
    return code_list

def creat_beta(code_list):
    df =pd.DataFrame()
    for code in code_list:
        tickers = ['^TPX',code+'.JP']
        data = pd.DataFrame()
    
        for t in tickers:
            #終値だけ取得
            try:
                data[t] = wb.DataReader(t, data_source='stooq', start=start, end=end)['Close']
            except KeyError:
                continue

        data = data.iloc[::-1] #順番並び替え

        log_returns = np.log(data/data.shift(1)) #shift(1)で1日データシフトさせている
        log_returns = log_returns.dropna() #1/6は前日がないのでNaN。よって取り除く
        cov_matrix = log_returns.cov() #covは共分散を計算

        beta = cov_matrix.iloc[0,1] / cov_matrix.iloc[0,0]
        beta = round(beta,3)
        df =[code,beta]
        print(df)

def main():
    code_list = creat_list()
    creat_beta(code_list)
    print('finish')

if __name__ == '__main__':
    main()

Answer 1

証券コードの企業が存在しない 又は 終値をもっていない場合にエラーとしないだけであれば、
try-except で囲む範囲を変えるだけで解消可能です。

import numpy as np
import pandas as pd
import datetime
from pandas_datareader import data as wb

start = datetime.date(2020,1,1)
end = datetime.date(2020,1,10)

def creat_list():
    code_list = ['9702','4427','1375','9703']
    return code_list

def creat_beta(code_list):
    df =pd.DataFrame()
    for code in code_list:
        try:
            tickers = ['^TPX',code+'.JP']
            data = pd.DataFrame()

            for t in tickers:
                #終値だけ取得
                data[t] = wb.DataReader(t, data_source='stooq', start=start, end=end)['Close']

            data = data.iloc[::-1] #順番並び替え

            log_returns = np.log(data/data.shift(1)) #shift(1)で1日データシフトさせている
            log_returns = log_returns.dropna() #1/6は前日がないのでNaN。よって取り除く
            cov_matrix = log_returns.cov() #covは共分散を計算

            beta = cov_matrix.iloc[0,1] / cov_matrix.iloc[0,0]
            beta = round(beta,3)
            df =[code,beta]
            print(df)
        except KeyError:
            continue

def main():
    code_list = creat_list()
    creat_beta(code_list)
    print('finish')

if __name__ == '__main__':
    main()

エラーとなるケースは
wb.DataReader(t, data_source='stooq', start=start, end=end)
の実行結果に 'Close' 要素を持たないため Keyerror となりますが、
問題のコードでは continue しているため '^TPX' の実行結果のみ保持した状態で処理が進み、
cov_matrix.iloc[0,1] / cov_matrix.iloc[0,0]
を実行して out-of-bounds が発生する動きです。

かなり雑な修正ですが、Keyerror が発生したら該当の証券コードは無視する、という作りになります。

Comments

[Oisan]

返信が遅くなり申し訳ありません。

教えていただいたとおり実行できました。

大変たすかりました。ありがとうございました。