###定常性の、「平均が一定」の意味がよく分からない。
######質問4つ
時系列分析における定常性の条件として、平均が一定、つまり時点に依らない、というのがあると思います。
全データが
t_1 = 10 ,
t_2 = 20 ,
t_3 = 30 ,
t_4 = 40 ,
t_5 = 50
だとしたら、ここでの平均とは、
(10 + 20 + 30 + 40 + 50) / 5 = 30
ということでよろしいですか?(質問1)
上記の認識が正しいとすると、平均が一定も何も、1つの値しか発生しないと思うのですが、どこの認識が間違っているのでしょうか?(質問2)
1つの値というのは、ここでいう30です。
それとも、
(10 + 20) / 2 = 15
(20 + 30) / 2 = 25
(30 + 40) / 2 = 35
(40 + 50) / 2 = 45
というような方法で平均を計算し、
「15と45じゃ平均が全然違うよね」という話なのでしょうか?(質問3)
しかし、「経済・ファイナンスデータの計量時系列分析 沖本 竜義」の10ページでは、
また,定常性の仮定は,条件付き期待値や条件付き分散が時間を通じて一定であることを要求するものではないことに注意されたい.
と書いてあります。
ちなみに、条件付き期待値とはここでいう15や25などの値だと解釈していますが、正しいですか?(質問4)
以上です。
すみません、最適なタグが分かりませんでした。。。
どうかよろしくお願いします。