Pythonを言語にしてjupyter notebookでコードをかいています。
3銘柄のポートフォリオでリバランスを一か月に１回、四半期に１回で実施したリターン出したいと、思っています。
Teratailで質問して、3銘柄のデイリーリバランスリターンを出すことはできました。
これを応用して、一か月に１回、四半期に１回リバランスしてリターンをだしたいのですが、画像のようにリバランスしたリターンの線グラフが消えてしまいます。
どのようにコードを修正すればよろしいのでしょうか。
python
1import numpy as np
2import pandas_datareader.data as web
3import pandas as pd
4import matplotlib.pyplot as plt
5import scipy.stats as ss
6from matplotlib.animation import FuncAnimation
7import pandas_datareader.data as web #データのダウンロードライブラリ
8
9TQQQ=web.DataReader("TQQQ", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
10TECL=web.DataReader("TECL", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
11SOXL=web.DataReader("SOXL", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
12
13TQQQ=TQQQ/TQQQ.iloc[0]#株価の指数化
14lnTQQQ=np.log(TQQQ)
15dlnTQQQ=lnTQQQ.diff().dropna()
16
17TECL=TECL/TECL.iloc[0]
18TECL
19lnTECL=np.log(TECL)
20dlnTECL=lnTECL.diff().dropna()
21
22SOXL=SOXL/SOXL.iloc[0]
23SOXL
24lnSOXL=np.log(SOXL)
25dlnSOXL=lnSOXL.diff().dropna()
26
27def portfolio_rebalance(tsd1,tsd2,tsd3):
28 port=pd.concat([tsd1,tsd2,tsd3],axis=1).dropna()
29 port.columns=('p1','p2','p3')
30 port['a1']=0
31 port['a2']=0
32 port['a3']=0
33 port['v']=1
34
35 n=len(port)
36
37 p1=port['p1'].iloc[0]
38 p2=port['p2'].iloc[0]
39 p3=port['p3'].iloc[0]
40 v=port['v'].iloc[0]
41
42 a1=float(v/3/p1)
43 a2=float(v/3/p2)
44 a3=float(v/3/p3)
45
46 port.iloc[0,3]=a1
47 port.iloc[0,4]=a2
48 port.iloc[0,5]=a3
49
50 for i in range(1,len(port)):
51 p1=port['p1'].iloc[i]#今日のTQQQの株価
52 p2=port['p2'].iloc[i]#今日のTECLの株価
53 p3=port['p3'].iloc[i]#今日のSOXLの株価
54
55 p1_0=port['p1'].iloc[i-22]#22日前のTQQQの株価
56 p2_0=port['p2'].iloc[i-22]#22日前のTECLの株価
57 p3_0=port['p3'].iloc[i-22]#22日前のSOXLの株価
58
59 a1_0=port['a1'].iloc[i-22]#22日前のTQQQの保有株数
60 a2_0=port['a2'].iloc[i-22]#22日前のTECLの保有枚数
61 a3_0=port['a3'].iloc[i-22]#22日前のSOXLの保有枚数
62
63 v_0=port['v'].iloc[i-22]#22日前のリバランスポートフォリオの価値
64
65 #v=a1_0*(p1-p1_0)+a2_0*(p2-p2_0)+v_0#今日のリバランスポートフォリオの価値
66
67 v=a1_0*p1+a2_0*p2+a3_0*p3#今日のリバランスポートフォリオの価値
68
69 port.iloc[i,6]=v#リバランスポートフォリオの価値のアップデート
70
71 a1=float(v/3/p1)#調整後のTQQQの株数
72 a2=float(v/3/p2)#調整後のTECLの株数
73 a3=float(v/3/p3)#調整後のSOXLの株数
74
75 port.iloc[i,3]=a1#TQQQの株数のアップデート
76 port.iloc[i,4]=a2#TECLの株数のアップデート
77 port.iloc[i,5]=a3#SOXLの株数のアップデート
78
79 port['v2']=0.418*port.p1+0.363*port.p2+0.219*port.p3#リバランスの無いポートフォリオの価値
80 return port
81port=portfolio_rebalance(TQQQ,TECL,SOXL)
82
83lnport=np.log(port)
84lnport.v.plot(label="port Monthly rebalance",linewidth=1.0)
85lnTQQQ.plot(label='TQQQ',style='-.')
86lnTECL.plot(label='TECL',linestyle='--')
87lnSOXL.plot(label='SOXL',linestyle='--')
88plt.legend(loc="upper left")
89plt.show()
Q&A
