現在EAのバックテストを行っている中で検証の信頼性に懸念が生じたので、
備忘録として残しておこうと思います。
質問ではありませんが、EA開発の初心者にとっては参考になるかもしれません。
以下の内容に誤りがあるかもしれないのでご自身で確認してみてください。
検証結果に影響する3点
- MT4サーバーのタイムゾーン(時差)
- サマータイム(夏時間・冬時間)
- ヒストリカルデータ
※EAを24時間365日稼働させる場合はあまり問題にならないと思います。
※EAの稼働を検証勝率の高い時間帯に制限する場合、裁量トレードの場合に注意が必要です。
1. MT4サーバーのタイムゾーン(時差)
これはブログ記事などでよく見かけるので大抵知っている話。
MT4のチャートの表示時間と日本時間には時差がある。
時差の大きさはFXブローカーの提供するMT4サーバーに依存する。
バックテストで08:00の時間帯の勝率が高いと検証結果が出ていた時、
日本時間の08:00と勘違いすると時差の影響が生じる。
2. サマータイム(夏時間・冬時間)
海外ではサマータイム(夏時間・冬時間)が導入されている。
サマータイムでは1時間の時差が生じる。
FXブローカーによってはこのサマータイムの切り替わるタイミングが違う。
- XMの場合、夏時間は3月の最終日曜日 ~ 10月の最終日曜日まで。
- FXDDの場合、夏時間は3月の第2日曜日 ~ 11月の第1日曜日まで。
サマータイムを考慮しないと夏時間・冬時間の時差により検証結果の利用時に影響が生じる。
バックテストするなら夏時間と冬時間は別にして検証した方が良い。
参考: XM取引時間の日本時間【全銘柄】&2021年1月の祝日の影響
3. ヒストリカルデータ
MT4とヒストリカルデータを提供しているFXブローカーが違う場合に、
それぞれの時差やサマータイムの違いが加わると検証結果の信頼性がなくなる可能性がある。
(MT4はXM、ヒストリカルデータはFXDDなど)
FXブローカーごとに詳細を調べてからテストを行わないと使えない検証結果になってしまう。
とりあえず時間に関係する懸念は以上です。
何か指摘がありましたらコメントをお願いします。
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