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最適化

最適化とはメソッドやデザインの最適な処理方法を選択することです。パフォーマンスの向上を目指す為に行われます。プログラミングにおける最適化は、アルゴリズムのスピードアップや、要求されるリソースを減らすことなどを指します。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

統計

統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

Q&A

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Pythonでの最尤推定法(optimize関数を使って対数尤度最大化する場合)によるパラメータの検定について

mashita_takuo

総合スコア3

最適化

最適化とはメソッドやデザインの最適な処理方法を選択することです。パフォーマンスの向上を目指す為に行われます。プログラミングにおける最適化は、アルゴリズムのスピードアップや、要求されるリソースを減らすことなどを指します。

Python

Pythonは、コードの読みやすさが特徴的なプログラミング言語の1つです。 強い型付け、動的型付けに対応しており、後方互換性がないバージョン2系とバージョン3系が使用されています。 商用製品の開発にも無料で使用でき、OSだけでなく仮想環境にも対応。Unicodeによる文字列操作をサポートしているため、日本語処理も標準で可能です。

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統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

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投稿2020/10/11 14:01

編集2020/10/12 10:55

お世話になります。
Pythonで推定した回帰係数(パラメータ)の有意性の検定方法について質問です。

今回、Pythonで最尤推定法によるパラメータ推定を行いました。
具体的には対数尤度関数を自分で書いて、scipyモジュールのoptimize関数でその対数尤度関数を最大化してパラメータを推定しました。
統計のソフトを使うと推定されたパラメータの検定を自動でやってくれる場合が多いと思います。今回の場合は自分で検定統計量を算出する必要があり、まず、パラメータの推定誤差の算出が必要かと考えています。

そこで、パラメータの推定誤差はどのように計算したら良いのでしょうか。
(必要となるか分かりませんが…)最適化はBFGS法で行っており、ヘッセ行列は計算できているようです。

ご回答がご面倒であれば、参考になるサイトや文献をご紹介いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。

Python

1#対数尤度関数(イメージ) 2def logLLfunc(beta, x1=df['x1'], x2=df['x2']): 3 #省略 4 logLL = 5 return -logLL 6 7initial_beta = np.array([0, 0]) #βの初期値 8params = optimize.minimize(logLLfunc,initial_beta,method='bfgs',jac=None, tol=None, callback=None) 9#パラメータの推定結果 10print(params.x)

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toast-uz

2020/10/11 22:43

まずはコードの提示をお願いします。
mashita_takuo

2020/10/12 10:57

コメントありがとうございます。具体的なコードの提示は難しいのですが、シンプルに記載すると上記の通りです。もしこちらのコードだけでは回答が難しいのであれば無視していただいて大丈夫です。 お手数お掛けして申し訳ありません。
toast-uz

2020/10/12 11:03

ありがとうございます。実行可能なコードの提示が難しいとのことで、私はこの質問から離れます。
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