お世話になります。
Pythonで推定した回帰係数(パラメータ)の有意性の検定方法について質問です。
今回、Pythonで最尤推定法によるパラメータ推定を行いました。
具体的には対数尤度関数を自分で書いて、scipyモジュールのoptimize関数でその対数尤度関数を最大化してパラメータを推定しました。
統計のソフトを使うと推定されたパラメータの検定を自動でやってくれる場合が多いと思います。今回の場合は自分で検定統計量を算出する必要があり、まず、パラメータの推定誤差の算出が必要かと考えています。
そこで、パラメータの推定誤差はどのように計算したら良いのでしょうか。
(必要となるか分かりませんが…)最適化はBFGS法で行っており、ヘッセ行列は計算できているようです。
ご回答がご面倒であれば、参考になるサイトや文献をご紹介いただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
Python
1#対数尤度関数(イメージ) 2def logLLfunc(beta, x1=df['x1'], x2=df['x2']): 3 #省略 4 logLL = 5 return -logLL 6 7initial_beta = np.array([0, 0]) #βの初期値 8params = optimize.minimize(logLLfunc,initial_beta,method='bfgs',jac=None, tol=None, callback=None) 9#パラメータの推定結果 10print(params.x)
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