メニューの「パッケージ」より「パッケージのインストール」を選択します。
初回だとCPANのミラーサイトを選択するように言われますので、任意のサイト(Japan/Tokyoなど)を選択します。
パッケージリストが開くので、「Rcmdr」を選択して「OK」をクリックするとRコマンダーのインストールが完了します。
完了後、コンソールから以下のコマンドでRコマンダーを起動します。
library(Rcmdr)
もし足りないパッケージがあれば警告が出ますので、それらもインストールします。
成功すればRコマンダーのウィンドウが起動します。
なお、他にも気になるパッケージがあれば
library(help="パッケージ名")
でパッケージの概要が表示されますので調べてみましょう。
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こちらの条件を満たす必要があります。