optionの中にaタグはおけません
追記
仮にhtmlをいじっていいならこうです
javascript
1<script>
2$(function(){
3 $("#inlineFormCustomSelect").on('change',function(){
4 location.href=$(this).val();
5 $('#link').click();
6 });
7});
8</script>
9<div class="col">
10<select class="custom-select mr-sm-2" id="inlineFormCustomSelect">
11<option value="https://www.google.com">Google</option>
12<option value="https://www.yahoo.co.jp/">Yahoo</option>
13<option value="https://www.bing.com">Bing</option>
14</select>
15</div>
しかし最初からgoogleが選ばれていたらgoogleには飛べないですよね・・・
初期値は未選択(「選択してください」的な)を作成して指定するのが賢明です
デフォ値あり
javascript
1<script>
2$(function(){
3 $("#inlineFormCustomSelect").on('change',function(){
4 if($(this).prop('selectedIndex')>0){
5 location.href=$(this).val();
6 }
7 });
8});
9</script>
10<div class="col">
11<select class="custom-select mr-sm-2" id="inlineFormCustomSelect">
12<option value="" selected>選択してください</option>
13<option value="https://www.google.com">Google</option>
14<option value="https://www.yahoo.co.jp/">Yahoo</option>
15<option value="https://www.bing.com">Bing</option>
16</select>
17</div>
※デフォ値がある場合は、初期設定の値を選んだときには反応しないようにしてください
$(this).prop('selectedIndex')>0
とか
$(this).value!==""
など
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