System.ReactiveでOnComplete/OnError前に確実に実行されるObservableを挟みたい

.NET 3.5 にて
Install-Package Rx-Main -Version 1.0.11226
System.Reactive を利用しています。

A,B,C,ZをそれぞれCold Observableとしたときに
A -> B-> C のObservableチェインで成否に関わらず、最後に必ずZの実行を保証したい。
Zは非同期で Zの完了を待って SubsribeのOnComplete/OnErrorを処理したい。

A
.SelectMany( n => B)
.SelectMany( n => C)
.?????(()=>{
     //後始末を実行した後で OnComplete/OnErrorを処理したい
})
.Subscribe( n => {}, error => {}, () =>{ })

後始末処理はFinallyを使った場合、OnCompleteとOnErrorの後に処理されてしまいます。
どういう書き方ができますでしょうか。

Subscribeをネストさせた書き方は避けたいです。
###避けたいコード

Observable.Crate( observer => {

A
.SelectMany( n => B)
.SelectMany( n => C)
.Finally(()=>{
     z.Finally(()=> {
        Subscribeのキャッシュで observer.OnNext/OnErrorを発火
     }
})
.Subscribe( n => { //nをキャッシュ
 }, error => { //errorをキャッシュ
 }, () =>{ });

return Disposable.Empty;
})
.Subscribe( n => {}, error => {}, () =>{ });

###Finallyを使いたくない理由
Subscribeにて、どういう処理がされるのか分からず（ShowDialogなど）、後始末が遅れてしまうのを避けたい

###ネストしたくない理由
単純にかっこ悪いので。
Observableを繋いで新しいObservableを生成することがRxの醍醐味で
Subscribeにて１回イベントストリームが流れるのがColdなので、
Subscribeを何回も内部で行うのは、Rxの思想に反すると思うから。