指数加重移動平均法（EMWA）で共分散行列を計算する。

Question

こんな感じであってるでしょうか？

xが行に時間、列に項目が並んだ時系列マトリクス、半減期を250日としています。

#重みベクトルを用意
lamda<-2^(-1/250)
wgt.exp<-rep(0:nrow(x)-1)
wgt.exp<-(1-lamda)*lamda^wgt.exp

#EMWA共分散行列を求める。
cov.wt(ｘ, wgt.exp)$cov

Answer 1

甘みが逆だったこと以外はあってたようです。