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指数加重移動平均法(EMWA)で共分散行列を計算する。

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回答 1

投稿 2017/11/29 19:49

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Hikoans

score 3

こんな感じであってるでしょうか?

xが行に時間、列に項目が並んだ時系列マトリクス、半減期を250日としています。

重みベクトルを用意

lamda<-2^(-1/250)
wgt.exp<-rep(0:nrow(x)-1)
wgt.exp<-(1-lamda)*lamda^wgt.exp

EMWA共分散行列を求める。

cov.wt(x, wgt.exp)$cov

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回答 1

check解決した方法

0

甘みが逆だったこと以外はあってたようです。

投稿 2017/12/01 09:02

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