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こーどついか
answer
CHANGED
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@@ -29,4 +29,97 @@
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の所でも、a3の値を設定しているはずの5列目を、vで上書きしています。
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-
それぞれの列がかぶらないように列のインデックスを変える必要があるんじゃないですかね。
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それぞれの列がかぶらないように列のインデックスを変える必要があるんじゃないですかね。
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+
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+
```py
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+
# TQQQとTECLとSOXLで41.8%:36.3%:21.9%としてリバランスありのパフォーマンス
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+
#%matplotlib inline
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+
import numpy as np
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+
import pandas_datareader.data as web
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+
import pandas as pd
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+
import matplotlib.pyplot as plt
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+
import scipy.stats as ss
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+
from matplotlib.animation import FuncAnimation
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+
import pandas_datareader.data as web #データのダウンロードライブラリ
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+
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+
TQQQ=web.DataReader("TQQQ", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
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+
TECL=web.DataReader("TECL", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
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+
SOXL=web.DataReader("SOXL", "yahoo","2019/1/1")['Adj Close']
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+
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+
TQQQ=TQQQ/TQQQ.iloc[0]#株価の指数化
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+
lnTQQQ=np.log(TQQQ)
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+
dlnTQQQ=lnTQQQ.diff().dropna()
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+
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+
TECL=TECL/TECL.iloc[0]
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+
TECL
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+
lnTECL=np.log(TECL)
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+
dlnTECL=lnTECL.diff().dropna()
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+
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+
SOXL=SOXL/SOXL.iloc[0]
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+
SOXL
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+
lnSOXL=np.log(SOXL)
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+
dlnSOXL=lnSOXL.diff().dropna()
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+
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+
def portfolio_rebalance(tsd1,tsd2,tsd3):
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+
port=pd.concat([tsd1,tsd2,tsd3],axis=1).dropna()
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+
port.columns=('p1','p2','p3')
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+
port['a1']=0
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+
port['a2']=0
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+
port['a3']=0
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+
port['v']=1
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+
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+
n=len(port)
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+
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+
p1=port['p1'].iloc[0]
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+
p2=port['p2'].iloc[0]
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75
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+
p3=port['p3'].iloc[0]
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76
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+
v=port['v'].iloc[0]
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77
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+
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78
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+
a1=float(v/3/p1)
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79
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+
a2=float(v/3/p2)
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80
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+
a3=float(v/3/p3)
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81
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+
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82
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+
port.iloc[0,3]=a1
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+
port.iloc[0,4]=a2
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+
port.iloc[0,5]=a3
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+
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+
for i in range(1,len(port)):
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+
p1=port['p1'].iloc[i]#今日のTQQQの株価
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88
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+
p2=port['p2'].iloc[i]#今日のTECLの株価
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89
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+
p3=port['p3'].iloc[i]#今日のSOXLの株価
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90
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+
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91
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+
p1_0=port['p1'].iloc[i-1]#前日のTQQQの株価
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92
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+
p2_0=port['p2'].iloc[i-1]#前日のTECLの株価
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93
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+
p3_0=port['p3'].iloc[i-1]#前日のSOXLの株価
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+
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95
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+
a1_0=port['a1'].iloc[i-1]#前日のTQQQの保有株数
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96
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+
a2_0=port['a2'].iloc[i-1]#前日のTECLの保有枚数
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97
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+
a3_0=port['a3'].iloc[i-1]#前日のSOXLの保有枚数
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+
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+
v_0=port['v'].iloc[i-1]#前日のリバランスポートフォリオの価値
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100
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+
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101
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+
# v=a1_0*(p1-p1_0)+a2_0*(p2-p2_0)+v_0#今日のリバランスポートフォリオの価値
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+
v=a1_0*p1+a2_0*p2+a3_0*p3#今日のリバランスポートフォリオの価値
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+
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+
port.iloc[i,6]=v#リバランスポートフォリオの価値のアップデート
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+
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+
a1=float(v/3/p1)#調整後のTQQQの株数
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+
a2=float(v/3/p2)#調整後のTECLの株数
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+
a3=float(v/3/p3)#調整後のSOXLの株数
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+
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+
port.iloc[i,3]=a1#TQQQの株数のアップデート
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+
port.iloc[i,4]=a2#TECLの株数のアップデート
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+
port.iloc[i,5]=a3#SOXLの株数のアップデート
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+
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+
port['v2']=0.418*port.p1+0.363*port.p2+0.219*port.p3#リバランスの無いポートフォリオの価値
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+
return port
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+
port=portfolio_rebalance(TQQQ,TECL,SOXL)
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+
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+
lnport=np.log(port)
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+
lnport.v.plot(label="port daily rebalance",linewidth=1.0)
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+
lnTQQQ.plot(label='TQQQ',style='-.')
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121
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+
lnTECL.plot(label='TECL',linestyle='--')
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122
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+
lnSOXL.plot(label='SOXL',linestyle='--')
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123
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+
plt.legend(loc="upper left")
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124
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+
plt.show()
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125
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+
```
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