質問編集履歴
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質問内容の追記
test
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test
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@@ -5,3 +5,17 @@
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では、nested cross validationでは、どのように特徴量を選択すればよいでしょうか。
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全データを使って特徴量選択を行い、その後にnested cross validationを行えばよいのでしょうか。
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追記:
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特徴量選択時、情報のリークを避けるため、データをtrainとtestに分割し、trainで特徴量選択を行うに対し、
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nested cross validationではどうすればよいか、という質問です。
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例えば、outer loopが5-foldである時、trainとtestの各組で特徴長選択を行うべきでしょうか。
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( 5回繰り返すのでしょうか。 )
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それとも、全データで特徴量選択を行い、その後にnested cross validationで性能評価を行えばよいでしょうか。
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