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R

R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

統計

統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

Q&A

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Rのfixest,lfe,tidyverseでの重回帰分析での切片を確認したい

umimarine

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R

R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

統計

統計は、集団現象を数量で把握することです。また、調査で得られた性質や傾向を数量的に表したデータのことをいいます。

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投稿2022/01/06 05:26

Rのfixest,lfe,tidyverseというパッケージを用いて、
重回帰分析(最小二乗法)を行っています。
この際、固定効果モデル(feols)で推定を行っています。

こちらのドキュメント(https://lrberge.github.io/fixest/reference/feols.html)
を見る限り、summary()で(intercept)という切片の相関係数、標準偏差、p値
を求められているのですが、自分の手元ではこれが求まりません。

以下に手元のソースコードを記します。

R

1# パッケージ 2install.packages("tidyverse") 3install.packages("lfe") 4install.packages("fixest") 5library(tidyverse) 6library(lfe) 7library(fixest) 8# データセットアップ 9data <- read.csv(file.choose()) 10# 従属変数 11model1 <- feols(ESGScore ~ ROA+DEBT+PTNCUL+PTNWOM+PRODUCTAFF+RECALL+INDPPTN+AUDIT+CONPENSATION+NOMINATING+AUDITAFF+CSRSUS+CSRREPORT+SOIL+ENVAFF+RENEWABLE+CO2+ENERGY+INWATER+OUTWATER+WASTE+SALES+STOCK|name+Year+Category+JP,data) 12summary(model1) 13

結果は以下のようになっています。

R

1OLS estimation, Dep. Var.: ESGScore 2Observations: 561 3Fixed-effects: name: 187, Year: 3, Category: 7, JP: 2 4Standard-errors: Clustered (name) 5 Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 6ROA -0.020872 0.041197 -0.506628 6.1302e-01 7DEBT 0.041211 0.054006 0.763091 4.4638e-01 8...

interceptが得られていません。
本当はこうなるはずです。

Document

1# To estimate Two stage least squares, 2# insert a formula describing the endo. vars./instr. relation after a pipe: 3 4base = iris 5names(base) = c("y", "x1", "x2", "x3", "fe1") 6base$x_inst1 = 0.2 * base$x1 + 0.7 * base$x2 + rpois(150, 2) 7base$x_inst2 = 0.2 * base$x2 + 0.7 * base$x3 + rpois(150, 3) 8base$x_endo1 = 0.5 * base$y + 0.5 * base$x3 + rnorm(150, sd = 2) 9base$x_endo2 = 1.5 * base$y + 0.5 * base$x3 + 3 * base$x_inst1 + rnorm(150, sd = 5) 10 11# Using 2 controls, 1 endogenous var. and 1 instrument 12res_iv = feols(y ~ x1 + x2 | x_endo1 ~ x_inst1, base) 13 14# The second stage is the default 15summary(res_iv) 16#> TSLS estimation, Dep. Var.: y, Endo.: x_endo1, Instr.: x_inst1 17#> Second stage: Dep. Var.: y 18#> Observations: 150 19#> Standard-errors: IID 20#> Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) 21#> (Intercept) -5.444083 82.90731 -0.065665 0.94773 22#> fit_x_endo1 4.156853 44.67892 0.093038 0.92600 23#> x1 0.533483 1.80938 0.294843 0.76853 24#> x2 -1.358091 19.67381 -0.069030 0.94506 25...

どのようにすれば良いでしょうか?

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