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R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

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VARの次数をBIC値で決定したい

kyrie

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R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

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投稿2021/07/14 02:48

編集2021/07/14 02:58

VARモデルを構築するため、パッケージvarsのVARselec関数を用いて次数選択をしています。
AIC値は出るのですが、BIC値での選択結果もみたいです。
現在使用しているパッケージや関数等ではBICは計算してくれていないのでしょうか。
パッケージや方法はなんでもいいので、BIC値によるVARモデルの次数選択方法が分かる方、お答えいただけると幸いです。

※追記
シュワルツのベイズ規準(SBC)=BIC なので、結果内の"SC"というのが、一般的に言うBICのことだということでしょうか。

以下、参考までに、自分が書いていたコードと結果です

R

1library(vars) 2#データ読み込み 3dat <- read.csv("enshu5-8.csv",header=T) 4head(dat) 5#次数 6jisu<-VARselect(dat,lag.max=10,type="const") 7jisu 8jisu$selection

R

1#結果 2jisu 3$selection 4AIC(n) HQ(n) SC(n) FPE(n) 5 5 3 3 5 6 7$criteria 8 1 2 3 4 9AIC(n) -1.938395e+01 -1.941864e+01 -1.951982e+01 -1.952547e+01 10HQ(n) -1.934405e+01 -1.935214e+01 -1.942672e+01 -1.940577e+01 11SC(n) -1.928535e+01 -1.925430e+01 -1.928974e+01 -1.922966e+01 12FPE(n) 3.816435e-09 3.686371e-09 3.331763e-09 3.313188e-09 13 5 6 7 8 14AIC(n) -1.952872e+01 -1.950671e+01 -1.948264e+01 -1.946330e+01 15HQ(n) -1.938242e+01 -1.933381e+01 -1.928314e+01 -1.923719e+01 16SC(n) -1.916717e+01 -1.907942e+01 -1.898961e+01 -1.890453e+01 17FPE(n) 3.302776e-09 3.376752e-09 3.459699e-09 3.528174e-09 18 9 10 19AIC(n) -1.946156e+01 -1.944567e+01 20HQ(n) -1.920886e+01 -1.916637e+01 21SC(n) -1.883706e+01 -1.875543e+01 22FPE(n) 3.535436e-09 3.593497e-09

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