R ARIMモデル ｘregに渡すデータの形式について

Question

実現したいこと

平均値を元に予測をしたい(ARIMAモデル)

質問内容

時系列分析と状態空間モデルの基礎という本に取り組んでいるのですが、xregがどういう物なのか分からず、行き詰っています。

エラーメッセージ

forecast.forecast_ARIMA(sarimax_petro_law, xreg = petro_law_mean) でエラー:
xreg should be a numeric matrix or a numeric vector

該当のソースコード

sarimax_f_mean<-forecast(sarimax_petro_law,xreg=petro_law_mean)

petro_law_meanには

petro_law_mean

PetrolPrice law
1 -2.2817 1
2 -2.2817 1
3 -2.2817 1
4 -2.2817 1
5 -2.2817 1
6 -2.2817 1
7 -2.2817 1
8 -2.2817 1
9 -2.2817 1
10 -2.2817 1
11 -2.2817 1
12 -2.2817 1

というデータが入っています。
これは前述の本の通り
petro_law_mean<-data.frame(PetrolPrice=rep(mean(train[,"PetrolPrice"]),12),
law=rep(1,12))
で作りました

どうか回答お願いいたします。

Answer 1

xregがどういう物なのか分からず、行き詰っています。

答えは書いてありますよね。

xreg should be a numeric matrix or a numeric vector

R様がそういっているのだから、従ってみましょう。
質問の様子だとpetro_law_meanはデータフレームになっていると思いますが、それはダメだというのでしょう。
本やwebサイトはチェックが甘いものが少なくなく、けっこう間違いがありますよ。あまり絶対視しないほうがいいです。

Comments

[oosak]

回答ありがとうございます。本に頼って思考停止にならぬよう取り組んでみます。