プログラムのコードとかの話ではなく、ウォークフォワードテストのやり方というか。。。期間設定などをどのようにされてるか参考にしたく、質問します。
MTで自分のEAを作成してバックテストなどをしていましたが、カーブフィッティングなどのこともあり、より堅牢にするべく、フォークフォワードテストというのを見つけました。
ヒストリーデータの正確性などもあるかと思いますが、、、
例えば、、、
数字のキリが良いだけで2000/01/01~現在までを検証するとして、
基本を2年とか、ずらすのを半年と考えたとしたら、、、
①2000/01/01-2001/12/31までで一度最適化バックテストを行う
②①の結果を元に成績の良かった設定で今度は2002/01/01-2002/12/31までをフォワードテストする。
③2000/06/01-2002/05/31まで最適化バックテストを行う
④③の結果を元に成績の良かった設定で今度は2003/01/01-2003/12/31までをフォワードテストする
こういう感じでいいのでしょうか?
それとも
①2000/01/01-2001/12/31までで一度最適化バックテストを行う
②①の結果を本に成績の良かった設定で今度は2001/01/01-2001/12/31までフォワードテストする
いろいろな方法があるとは思いますが、、、例えばこういう感じというのがあれば参考にできればと思い質問しました。
よろしくお願いいたします。
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