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機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

Q&A

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ベイズとMCMCの関係について

HajimeKosaku

総合スコア12

機械学習

機械学習は、データからパターンを自動的に発見し、そこから知能的な判断を下すためのコンピューターアルゴリズムを指します。人工知能における課題のひとつです。

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投稿2017/05/18 06:56

ベイズの定理におけるMCMCを使っている箇所はいまいちよくわかりません.

自分が調べている限りでは,

  • ベイズの定理における分母の積分計算

がよく出てきて「そうなのかな?...」とも思うのですが,
サイトによっては尤度に対して使用しているという意見もあります.

MCMCをどこに使うと明記している文献やサイトが見つからなく質問させてもらいます.
回答もしくは参考になる文献やサイトが有れば教えてください.
よろしくお願いします.

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回答1

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ベイズの定理におけるMCMCを使っている箇所

がちょっと違います。
ベイズの定理には直接はMCMCは関係ありません。

ベイズの定理を元にしたベイズ統計モデルによるベイズ推論 にMCMCが用いられます。

ベイズ推論の難点は事後分布の算出のための積分計算が複雑なことです。そこにMCMCを用います。
この事後分布の積分計算に尤度が関わってくるので、記述によっては積分に関連する、尤度に関連するというのが
あるのかもしれません。

記事としては
ベイズとMCMCと統計モデルの関係

書籍としては
Rですが
RとStanではじめる ベイズ統計モデリングによるデータ分析入門
(PythonでのMCMCも良い本があるようですが私は未読なので)
が分かりやすいかと思います。

投稿2020/07/05 08:47

aokikenichi

総合スコア2218

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