[急募]最尤推定による入力値推定

Question

最尤推定による入力値推定を行いたいです。

MATLABにて実装したいんですがなかなかうまくいきません。

モデル===============================
s = 10;
Sigma = [1, 0.5;0.5,2];
mu = [0;0];
R = mvnrnd(mu,Sigma,10);
disp(R);

を実行したら
[x,y]=
0.5275 0.1095
0.8542 1.1588
1.3418 -0.5999
-2.4995 -3.4111
-0.1676 0.9232
0.3530 1.7551
0.7173 2.5176
-1.3049 -2.6793
-1.0059 -2.2714
0.7907 -1.5544

こんなデータセットが出てきていて最尤推定方で
ここからx→yを推測するようなコードを書きたいのですが
うまくいきません。

どうしたらよいでしょうか？

Comments

[退会済みユーザー]

function t = normalMLE(t0,Y) s0 =[t0(1),log(t0(2))]'; options = optimset('LargeScale','off','DerivativeCheck','off',... 'GradObj','off','TolX',1e-6,'Display','off',... 'Diagnostics','off','MaxIter',1000000); s=fminunc('normalLLF',s0,options,Y); t = [s(1),exp(s(2))]';

[退会済みユーザー]

unction y = normalLLF(T,Y) T = [0;0]; m=T(1); v=exp(T(2)); n= length(Y); f = -0.5*n*log(2*pi)-0.5*n*log(v)-(1/(2*v))*(Y-m)'*(Y-m); y= -f; end

[退会済みユーザー]

LLFとMLEを定義してコンパイルしようとしたのですがうまくいきませんでした...

Answer 1

線形回帰でよいのであれば1行で書けます。

scatter(R(:,1),R(:,2))
hold on

X=[R(:,1),R(:,1).^0];a=(X'*X)(X'*R(:,2)); % <--- これだけ。

x = linspace(min(R(:,1))-1,max(R(:,1))+1,100);
plot(x,a(1)*x+a(2),'.-')
hold off

ちなみに
R = mvnrnd(mu,Sigma,10);
ではなく
R = mvnrnd(mu,Sigma,s);
ですね。

Comments

[退会済みユーザー]

ありがとうございますm(_ _)m大変助かりました。勉強します