Rのoptim関数の結果をニュートンラプソン法で同じ結果を算出したいと思います。
現状は以下のとおりです。ポワソン回帰です。
optim関数では以下プログラムで確認できています。
どなたかご助言をお願いしてもよろしいでしょうか。
x<-c(1,2,10) y<-c(10,15,20) f=function(arg){ a=arg[1] b=arg[2] lambda=exp(a*x+b) -sum(y*log(lambda)-lambda-log(factorial(y))) } optim(c(1,1), f) #$`par` #[1] 0.05684214 2.43769624 #$value #[1] 7.150581 #$counts #function gradient # 57 NA #$convergence #[1] 0 #$message #NULL
以下サイトのプログラムを拝見させて頂いていますが、なかなか確認できません。
ニュートンラプソンループの前に、上記のようにlambda=exp(a*x+b)とし、
a, bを算出したいのですが(この場合、0.05684214 2.43769624)、方法はありますでしょうか。
具体的な参考例をご存知の方、ご助言をお願いしてもよろしいでしょうか。
Programming Newton Raphson in R for Maximum Likelihood estimation
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