Q&A
最適化するパラメータの累乗がある場合、線形計画問題でなくなってしまいますから、pulp は使えないのではないでしょうか。
エラーメッセージはそのことを言っています。
前提・実現したいこと
2資産ポートフォリオを組んでその比率を変えて最小標準偏差を求める最小化問題をPuLPで行おうとしています。
発生している問題・エラーメッセージ
分散を最小化する式に累乗が出てきますが変数を掛け合わせることはできないと言われてしまいます
エラーメッセージTypeError: Non-constant expressions cannot be multiplied
該当のソースコード
m+=wawa0.150.15+2wawb0.1+wawa0.3*0.3
Python3
1from pulp import * 2m = LpProblem(sense=LpMinimize) 3wa= LpVariable('wa', 0,1,'Continuous') 4wb= LpVariable('wb', 0,1,'Continuous') 5m+=wa*wa*0.15*0.15+2*wa*wb*0.1+wb*wb*0.3*0.3 6m+=wa+wb=1 7m.solve() 8print(value(wa),value(wb))
試したこと
べき乗を表現する演算子、関数を試しましたが効果はありませんでした。
回答1件
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ベストアンサー
PuLP は混合整数計画ソルバーなので，目的関数と制約式は線形でなければいけません．なので目的関数の wa * wa の部分が線形ではないのでエラーを表示していると思います．
上の二次計画問題でしたら解析的に解けると思いますが，ソルバーを使用したい場合でしたら二次計画に対応しているソルバーを探すのが良いかと思います．
投稿2019/10/22 06:34
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