JMaterでファイルダウンロードを繰り返し実施したい

Question

前提・実現したいこと

Webシステムからのファイル出力の性能評価をJMaterで行おうとしています。
JMeterでファイルのダウンロードを繰り返し行いたいです。
Web画面で対象ファイルを選択すると、Windowsのファイルダウンロード
画面（ウィンドウ右下に｛開く」「保存」などのボタンが表示され、保存
を実行したいです。

発生している問題・エラーメッセージ

JMeterのプロキシ機能を使ってブラウザの動きをキャプチャしようとしましたが、
ファイルのダウンロード選択画面（Windowsの処理と思われる）以降の処理が
取り込めませんでした。
キャプチャできる方法か、その他の方法で実現できるものがあれば、教えて
欲しいです。

試したこと

プロキシ機能を使って、ブラウザの動きをキャプチャしようとしましたが、ファイル
のダウンロード処理のところが取り込めませんでした。

補足情報（FW/ツールのバージョンなど）

JMater 5.1.1