他の方が薦められているWin32 APIの解説サイト以外に、Windowsでシューティングゲームを作る場合、やはり画面処理や入力デバイスの扱いでDirectXははずせないのではないかと思います。
Win32 APIからは少し外れてしまいますが、DirectX関係の知識とゲームで使用するコード集という位置づけでちょっと古い本ですが工学社のゲームコーディング(vol.1~3)を挙げておきます。
0. ゲームコーディング<vol.1> Direct3D/COM編(ISBN4-7775-1140-5)
0. ゲームコーディング<vol.2> DirectX9/WinSock編(ISBN4-7775-1169-3)
0. ゲームコーディング<vol.3> アルゴリズム編(ISBN4-7775-1213-4)
現行のOS向けにはDirectX11がリリースされていますので、最新の情報との差を埋める作業も必要になると思いますが、これらを足がかりにされてみてはどうでしょうか。
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