前提・実現したいこと
R studioにてAR分析で不明な点があるので教えていただきたいです。
私は時系列分析を行っており、手始めにADF検定を行いました。
その後、AR分析を行った結果、order selected 0という結果になり、coefficientsが出てきませんでした。
なぜcoefficientsが出ないのか、また改善方法を教えてもらいたく思います。
よろしくお願いいたします。
発生している問題・エラーメッセージ
Warning message:
In adf.test(zouka$zoubtcfin) : p-value smaller than printed p-value
Call:
ar(x = zouka$zoubtcfin, order.max = 25, method = "mle")
Order selected 0 sigma^2 estimated as 0.002555
該当のソースコード
adf.test(zouka$zoubtcfin)
Augmented Dickey-Fuller Test
data: zouka$zoubtcfin
Dickey-Fuller = -6.7362, Lag order = 7, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
Warning message:
In adf.test(zouka$zoubtcfin) : p-value smaller than printed p-value
arzoubtcfin1<-ar(zouka$zoubtcfin,method="mle",order.max=25)
arzoubtcfin1
Call:
ar(x = zouka$zoubtcfin, order.max = 25, method = "mle")
Order selected 0 sigma^2 estimated as 0.002555
試したこと
データの個数を少なくすると、coefficientsが得られました。
しかし、データをすべて使用するとうまくいかないです。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
データzoukaの方は以下のようになっており、394行あります。
zoubtcfin zouethfin zouxrpfin zoubchfin
<dbl> <dbl> <dbl> <dbl>
1 0.00204 0.00289 0.0181 -0.0156
2 -0.00460 0.0454 0.0590 -0.00259
3 -0.00858 -0.0318 -0.00786 -0.0459
4 0.0356 0.0693 0.0611 0.103
5 0.00430 -0.0185 -0.0284 0.152
6 -0.0228 -0.0411 0.0711 -0.0369
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