ゼロ埋め二ケタを指定すれば良いです。
Python
1>>> for m in range(1, 21):
2... data = "・・・\A%02d1.csv"%(m)
3... print(data)
4...
5・・・\A011.csv
6・・・\A021.csv
7・・・\A031.csv
8・・・\A041.csv
9・・・\A051.csv
10・・・\A061.csv
11・・・\A071.csv
12・・・\A081.csv
13・・・\A091.csv
14・・・\A101.csv
15・・・\A111.csv
16・・・\A121.csv
17・・・\A131.csv
18・・・\A141.csv
19・・・\A151.csv
20・・・\A161.csv
21・・・\A171.csv
22・・・\A181.csv
23・・・\A191.csv
24・・・\A201.csv
新しい機能を積極的に使うなら、こう書いても良いでしょう。
Python
1>>> for m in range(1, 21):
2... data = rf"・・・\A{m:02d}1.csv"
3... print(data)
4...
5・・・\A011.csv
6・・・\A021.csv
7・・・\A031.csv
8・・・\A041.csv
9・・・\A051.csv
10・・・\A061.csv
11・・・\A071.csv
12・・・\A081.csv
13・・・\A091.csv
14・・・\A101.csv
15・・・\A111.csv
16・・・\A121.csv
17・・・\A131.csv
18・・・\A141.csv
19・・・\A151.csv
20・・・\A161.csv
21・・・\A171.csv
22・・・\A181.csv
23・・・\A191.csv
24・・・\A201.csv