お世話になります。
pythonによるデータ分析入門(オライリー)の本で
11.2グループの変換と分析の11.2.2分位分析(P389~)について質問です。
spyデータの入手
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data=web.DataReader("SPY","iex","2016-01-01")
使用しやすいデータに変える
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px=data["close"] returns=px.pct_change()
関数製作?
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def to_index(rets): index=(1+rets).cumprod() first_loc=max(index.notnull().argmax()-1,0) index.values[first_loc]=1 return index
def trend_signal(rets,lookback,lag): signal=rets.rolling(lookback,min_periods=lookback-5).sum() return signal.shift(lag)
この関数を使用して、毎週金曜日のモメンタム指標を使った取引をする投資戦略の作成とテストを行うことができます。
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signal=trend_signal(returns,100,3) trade_friday=signal.resample("W-FRI").mean().resample("B").ffill() trade_rets=trade_friday.shift(1)*returns to_index(trade_rets).plot()
とするとエラーがでる。
TypeError: Only valid with DatetimeIndex, TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'Index'
TypeError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-56-21cb90a97e71> in <module>()
2 signal=trend_signal(returns,100,3)
3 #signal.index=pd.to_datetime(signal.index)
----> 4 trade_friday=signal.resample("W-FRI").mean().resample("B").ffill()#.mean()の記載はないが記載しないと将来使えないよと注意が出る。
5 trade_rets=trade_friday.shift(1)*returns
6 #trade_rets.index=pd.to_object(trade_tets.index)
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\generic.py in resample(self, rule, how, axis, fill_method, closed, label, convention, kind, loffset, limit, base, on, level)
5520 axis=axis, kind=kind, loffset=loffset,
5521 convention=convention,
-> 5522 base=base, key=on, level=level)
5523 return _maybe_process_deprecations(r,
5524 how=how,
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\resample.py in resample(obj, kind, **kwds)
997 """ create a TimeGrouper and return our resampler """
998 tg = TimeGrouper(**kwds)
--> 999 return tg._get_resampler(obj, kind=kind)
1000
1001
C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\pandas\core\resample.py in _get_resampler(self, obj, kind)
1114 raise TypeError("Only valid with DatetimeIndex, "
1115 "TimedeltaIndex or PeriodIndex, "
-> 1116 "but got an instance of %r" % type(ax).name)
1117
1118 def _get_grouper(self, obj, validate=True):
TypeError: Only valid with DatetimeIndex, TimedeltaIndex or PeriodIndex, but got an instance of 'Index'
インデックスがobjectだからダメなのかと思い。
signal=trend_signal(returns,100,3) signal.index=pd.to_datetime(signal.index)#追加 trade_friday=signal.resample("W-FRI").mean().resample("B").ffill() trade_rets=trade_friday.shift(1)*returns to_index(trade_rets).plot()
とするとエラーがでる。
ValueError: Cannot add integral value to Timestamp without freq.
ValueError Traceback (most recent call last)
<ipython-input-57-eb0ae3dff6b9> in <module>()
7
8 #次に、この戦略のリターンをリターンインデックスに変換して、グラフを描きます。
----> 9 to_index(trade_rets).plot()
10
11 #分からないのでstop!
<ipython-input-49-03cae7f6c268> in to_index(rets)
5 def to_index(rets):
6 index=(1+rets).cumprod()
----> 7 first_loc=max(index.notnull().idxmax()-1,0)
8 index.values[first_loc]=1
9 return index
pandas/_libs/tslib.pyx in pandas._libs.tslib._Timestamp.sub()
pandas/_libs/tslib.pyx in pandas._libs.tslib._Timestamp.add()
ValueError: Cannot add integral value to Timestamp without freq.
まだまだ勉強不測で対処方が全く対処が分からないです。
分かる方がいらっしゃいましたら御教示いただきたく宜しくお願いたします。
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