Facebook が作った時系列予測パッケージProphetで時系列データから異常な変化点を抽出したいです。
扱うデータとしてはある観測地点の1990年~2018年の冬季(1月~12月)の4ヶ月間の毎日の降水量を抽出してそれを時系列に並べたもので、3396行2列のデータフレームです。これをプロットすると以下のようになります。
そして以下のサイトを参考にし、Prophetを用いて25個の変化点を抽出できました。
リンク内容
109 1991-03-20
217 1992-03-06
326 1993-02-22
435 1994-02-10
543 1995-01-28
652 1996-01-16
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2281 2009-03-09
2390 2010-02-25
2499 2011-02-13
2607 2012-01-31
2716 2013-01-18
しかし変化点の位置を赤点線として、変化点をグラフと一緒にプロットしてみると、2013年度以降は変化点が全く見られないという違和感のある結果になってしまいました。
調べてみると、Prophetはモデルを構築する際に、データの前半80%の部分に変化点候補を作成しているそうです。
そこで、データ全体から変化点を抽出することは可能なのかどうかが知りたいです。
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