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statsmodels.apiで季節調整:freqを自動検出したい

ak_miyamoto

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投稿2018/03/05 04:58

環境:python3.6, win10

初学者です。statsmodels.api(sm)のtsa.seasonal_decompose関数で季節性の除去を行っています。
この関数の引数として”freq”があり、除去したい季節性のスパンを入力することが出来ます。例えば月次データから季節によるトレンドを除去したいなら、3か月ごとのスパンを想定してfreq = 3 とします。これは電力需要のデータなどに使えると思います。

#コードの例 res = sm.tsa.seasonal_decompose(df["monthly_data"].values, freq=3) res.plot()

参考リンク

しかしながら、季節性のスパンがあらかじめわかっていない場合も多々あると思います。このような場合は、

  • まず、季節性のスパンを自動的に検出する
  • 次に、検出されたスパンをfreqに代入し、季節性を除去する

というコードが必要かと思われますが、どうやって書けばいいのか見当もつきません。教えて下されば幸いです。よろしくお願いいたします。

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