板の差分を板に代入する

Question

前提・実現したいこと

Pythonにて、BTCの板の差分情報を板情報に代入したいです。for文を使った力技の方法しか思いつかないのですが、もっとスマートな方法はありますでしょうか？よろしくお願いいたします。

データ例

#板
board = {'asks': [{'price': 1400749.0, 'size': 0.34004359},
  {'price': 1400765.0, 'size': 0.011},
  {'price': 1400800.0, 'size': 0.04},
  {'price': 1400888.0, 'size': 0.1},
  {'price': 1400898.0, 'size': 0.1},
  {'price': 1400900.0, 'size': 0.1},
  {'price': 1400908.0, 'size': 0.04},
  {'price': 1400998.0, 'size': 0.9081},
  {'price': 1400999.0, 'size': 3.02},
  {'price': 1401000.0, 'size': 0.90122933},
 'bids': [{'price': 1400529.0, 'size': 0.051},
  {'price': 1400521.0, 'size': 0.053},
  {'price': 1400500.0, 'size': 0.86},
  {'price': 1400270.0, 'size': 0.001},
  {'price': 1400090.0, 'size': 0.015},
  {'price': 1400079.0, 'size': 0.5596},
  {'price': 1400078.0, 'size': 1.01},
  {'price': 1400075.0, 'size': 0.018},
  {'price': 1400061.0, 'size': 0.193},
  {'price': 1400002.0, 'size': 0.190476},
 'mid_price': 1400639.0}

#差分
diff = {'mid_price': 1404600.0, 'bids': [], 'asks': [{'price': 1400765.0, 'size': 0.0}, {'price': 1400900.0, 'size': 0.2}, {'price': 1401100.0, 'size': 0.63220044}]}

自分で書いたソースコード

for i in range(len(diff['asks'])):
    for k in range(len(board['asks'])):
        if board['asks'][k]['price'] == diff['asks'][i]['price']:
            board['asks'][k]['size'] = diff['asks'][i]['size']
for i in range(len(diff['bids'])):
    for k in range(len(board['bids'])):
        if board['bids'][k]['price'] == diff['bids'][i]['price']:
            board['bids'][k]['size'] = diff['bids'][i]['size']
board['mid_price'] = diff['mid_price']

Comments

[退会済みユーザー]

"for文を使った力技の方法しか思いつかない"：力技でも結構ですので、思いついた方法を追記していただけませんでしょうか。

[ken_24]

追記いたしました

Answer 1

二重ループを次のようにitertools.productを使って少しだけシンプルにできるかもしれません。本質的には変わっていませんが。

from itertools import product

key = 'asks'
for _board, _diff in product(board[key], diff[key]):
    if _board['price'] == _diff['price']:
        _board['size'] = _diff['size']

key = 'bids'
for _board, _diff in product(board[key], diff[key]):
    if _board['price'] == _diff['price']:
        _board['size'] = _diff['size']

board['mid_price'] = diff['mid_price']

Comments

[ken_24]

なるほど。ありがとうございます！

[退会済みユーザー]

dict型を使っているとこれ以上のやりようはないと思います。pandasのデータフレームに変換すれば幾分スマートな方法もある気がしますが、試していないので今はなんとも言えません。

[ken_24]

なるほど。pandas使うと重くなりそうですしこれで良さそうですね。ありがとうございました。