[MySQL]移動平均を求めたい

Question

日付と銘柄コードと株価が格納されているテーブルから移動平均値を求めたいのですがSQLが思い浮かびません。

テーブルは以下になります。
kabuka

| date | code |close|

| 2015-06-07 | 7974 |1000 |

| 2015-06-07 | 7974 |2000 |

私が考えたSQLはめちゃくちゃ重くて使い物になりませんでした

 select date,close,
 (select
   avg(b.close)
   from kabuka b
   where (
     select count(*)
     from kabuka c
     where c.date between b.date and a.date and c.code = a.code 
   ) between 1 and 25 AND b.code = a.code 
  having count(*) = 25) as avg25,

宜しくお願いします。

Answer 1

kantomiさんのユーザ変数を使った方法ですが、

OracleACEのAketiJyuuzouさんとyoku0825さんと
日本オラクルの木村さんによると
MySQLのユーザ変数は評価順序が未定義だそうです。
http://qiita.com/AketiJyuuzou/items/cced9b70cc714b382d98

ゆえに、結果が保証されないと思います。

Answer 2

返信遅れてしまい申し訳ありません
結局日付を先に求めてからupdateしました

Answer 3

SQLはシーケンシャルな処理を苦手としますので、あまりSQL向きの処理じゃないですね。
(仮に、1000日分のデータがあれば、1000倍のイメージを作ってから処理することになっているはず)

25営業日の移動平均を取りたいのであれば、まずはシーケンスを振ったワークテーブルを作るのが良いかもしれません。

SET @i := 0;
SET @code := 0;

CREATE TABLE work AS
SELECT 
	*
	, @i := CASE WHEN @code = code THEN @i + 1 ELSE 1 END AS i -- コードごとのシーケンス
	, @code := code AS ref
FROM kabuka 
ORDER BY code, date;

ALTER TABLE work ADD KEY(code, date DESC); -- MySQLはDESCは効かなかったような気もする。

上で使ったシーケンスの振り方はMySQL特有です。
他のDBであれば

ROW_NUMBER()OVER(PARTITION BY code ORDER BY date) AS i

いずれにしても、サブクエリのままでやるとインデックスが使えないので、データ量によってはワークを作った方が速いでしょう。

ワークテーブルを繋いで計算するのは以下の通り。

SELECT m.code, m.date , AVG(close)
FROM 
    work m
    INNER JOIN work s
        ON  m.code = s.code
        AND m.date >= s.date
        AND m.i  < s.i + 25
GROUP BY m.code, m.date
HAVING COUNT(*) = 25

未テストです。

Comments

[退会済みユーザー]

幸運にも期待通りの結果を得られるかもしれませんが、それが確約されないSQLで、
業務では問題外の品質なので、マイナス投票します。

http://download.nust.na/pub6/mysql/doc/refman/5.1/ja/user-variables.html
>基本的なルールは、ステートメントの一部でユーザ変数値を割り当てないこと
>および同一ステートメント内の他部分で同じ変数を使用しないことです。
>期待通りの結果を得られるかもしれませんが、これは確約されていません。

[aiou]

退会済ユーザ様

減点するなら下記の3点がより適切です。

https://dev.mysql.com/doc/refman/5.6/ja/user-variables.html
>SET ステートメント以外では、同じステートメント内で、
>ユーザー変数に値を割り当ててその値を読み取ることは決してしないでください。
という記載に反して、割り当てた値を、読み取っていることが1点目。

select文でのユーザ変数への値の代入は5.7で非推奨になり、8.0以降で削除予定の機能であることが2点目。
http://www.mysql.gr.jp/mysqlml/mysql/msg/16488

MySQLの開発者がブログに
https://mysqlserverteam.com/row-numbering-ranking-how-to-use-less-user-variables-in-mysql-queries/
It works. But it relies on the fact that MySQL sets @rownum before setting @prev_sex,
i.e. evaluates selected expressions from left to right. Which is true for this query, but not for all queries
と書いてあるのが3点目。

Answer 4

SQLが途中で途切れているようですが、特に未記載部分に条件がないと仮定するとdateとcodeにインデックスはられていれば、そこまで重くないように思います。
そもそもどの程度の性能を求めるのでしょうか。

Answer 5

SQLめちゃくちゃに見えますが、これエラーになりませんか?