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R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

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日次リターンを月次リターンに変えたい

Hikoans

総合スコア14

R

R言語は、「S言語」をオープンソースとして実装なおした、統計解析向けのプログラミング言語です。 計算がとても速くグラフィックも充実しているため、数値計算に向いています。 文法的には、統計解析部分はS言語を参考にしており、データ処理部分はSchemeの影響を受けています。 世界中の専門家が開発に関わり、日々新しい手法やアルゴリズムが追加されています。

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投稿2017/11/27 01:33

以下のような日次リターン・データを月次リターンに変えたいのですが、
apply.monthly(rtn.eqt+1, prod)-1
だと1列しか結果が出てきません。
全ての列に適用する方法はありますか?

Ajinomoto.Co...Inc. ANA.Holdings.Inc.

2002-01-01 0.000000000 0.000000000
2002-01-02 0.000000000 0.000000000
2002-01-03 0.000000000 0.000000000
2002-01-04 -0.016406240 0.000000000
2002-01-07 0.003971457 0.016447420
2002-01-08 -0.007911384 -0.009708762
2002-01-09 -0.047049470 0.003268003
2002-01-10 -0.018410030 0.003257275
2002-01-11 0.012787700 -0.012987018
2002-01-14 0.000000000 0.000000000
Alps.Electric.Co...Ltd. AMADA.HOLDINGS.CO..LTD
2002-01-01 0.00000000 0.00000000
2002-01-02 0.00000000 0.00000000
2002-01-03 0.00000000 0.00000000
2002-01-04 0.02808988 -0.01923078
2002-01-07 0.03934431 0.04901958
2002-01-08 0.01997900 0.02429903
2002-01-09 0.05463922 0.01094890
2002-01-10 0.04594326 0.02346575
2002-01-11 -0.02803737 -0.04056435
2002-01-14 0.00000000 0.00000000
Asahi.Group.Holdings.Ltd.
2002-01-01 0.000000000
2002-01-02 0.000000000
2002-01-03 0.000000000
2002-01-04 -0.001696348
2002-01-07 -0.028886970
2002-01-08 0.006999135
2002-01-09 -0.000868797
2002-01-10 -0.049565200
2002-01-11 -0.027447400
2002-01-14 0.000000000

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回答1

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自己解決

matrixStatsのcolProdsを使えばできました。

apply.monthly(rtn.eqt+1, colProds)-1

投稿2017/11/27 02:34

Hikoans

総合スコア14

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